Μελέτη ενός ανανεωτικού μοντέλου κινδύνου στη θεωρία χρεοκοπίας

Κακέτση, Αναστασία Δ.

dc.contributor.author	Κακέτση, Αναστασία Δ.
dc.date.accessioned	2010-06-21T14:52:46Z
dc.date.available	2010-06-21T14:52:46Z
dc.date.issued	2010-06-21T14:52:46Z
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3536
dc.description.abstract	Στη διπλωματική εργασία αυτή παρουσιάζεται η μελέτη του ανανεωτικού μοντέλου Erlang, το οποίο αποτελεί τη γενίκευση του κλασσικού μοντέλου της Θεωρίας Κινδύνου. Τόσο στο κλασσικό, όσο και στο ανανεωτικό μοντέλο της Θεωρίας Χρεοκοπίας μία τυχαία μεταβλητή εξαιρετικής σημασίας είναι ο χρόνος χρεοκοπίας. Δύο άλλες τυχαίες μεταβλητές που σχετίζονται με το χρόνο χρεοκοπίας είναι η τυχαία μεταβλητή του πλεονάσματος τη στιγμή ακριβώς πριν τη χρεοκοπία και τη στιγμή ακριβώς της χρεοκοπίας. Επειδή η μελέτη των τυχαίων μεταβλητών αυτών δίνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του πλεονάσματος, από ότι μόνο η μελέτη του χρόνου χρεοκοπίας, η εργασία ασχολείται με τη μελέτη των από κοινού και περιθωρίων προεξοφλημένων συναρτήσεων κατανομής και πυκνότητας πιθανότητας αυτών των τυχαίων μεταβλητών.
dc.language.iso	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject	Διαχείριση κινδύνου
dc.subject	Διαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα
dc.title	Μελέτη ενός ανανεωτικού μοντέλου κινδύνου στη θεωρία χρεοκοπίας
dc.type	Master Thesis
europeana.isShownAt	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3536
europeana.type	IMAGE
dc.identifier.call	658.155 ΚΑΚ

Files in this item

Name:: Kaketsi.pdf
Size:: 1.195Mb
Format:: PDF

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές