Επιλογή υποδείγματος και προβλέψεις στα πλαίσια χρονολογικών σειρών με και χωρίς μοναδιαίες ρίζες

Abstract

Αυτή η διατριβή ερευνά τη προβλεπτική ικανότητα εναλλακτικών μοντέλων χρονοσειρών στην πρόβλεψη είτε του δεσμευμένου μέσου, είτε της δεσμευμένης διακύμανσης μιας (βαθμωτής ή διανυσματικής) στοχαστικής διαδικασίας. Εξετάζεται επίσης ο ρόλος της ύπαρξης αιτιότητας κατά Granger (Granger causality) στις πρώτες ή / και δεύτερες ροπές της διαδικασίας, στη προβλεπτική ικανότητα αυτών των μοντέλων. Επιπλέον, μελετώνται ζητήματα σχετικά με την ανάλυση Impulse Response. Eιδικότερα, προτείνεται μια νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό της συμβολής μιας μεταβλητής στην διάρκεια μιας διαταραχής σε μια άλλη μεταβλητή. Σε αυτή τη μελέτη ερευνάται επίσης η δυνατότητα μερικών γνωστών κριτηρίων επιλογής μοντέλων να καθορίσουν το βέλτιστο μοντέλο για την πρόβλεψη της μεταβλητής ενδιαφέροντος.