Ανάλυση της αξίας σε κίνδυνο και του αναμενόμενου ελλείμματος στη διαχείριση κινδύνων
| dc.contributor.advisor | Ψαρράκος, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Βαλασίου, Σταυρούλα | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T09:09:48Z | |
| dc.date.available | 2026-08-26T09:09:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/19681 | |
| dc.description.abstract | Η Διαχείριση Κινδύνου αποτελεί βασική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συμβάλλοντας στη αποτελεσματική αναγνώριση, επιμέτρηση και αντιμετώπιση πιθανών ζημιών που προκύπτουν στο πλαίσιο λειτουργίας τους. Η ανάγκη ύπαρξης αξιόπιστων μέτρων ποσοτικοποίησης του κινδύνου οδήγησε την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία να αναπτύξει κανονιστικά πρότυπα για την μέτρηση του κινδύνου αγοράς. Η πρόσφατη προτροπή της Επιτροπής να χρησιμοποιείται το Αναμενόμενο Έλλειμμα (ES) αντί της Αξίας σε Κίνδυνο (VaR), ως αποτελεσματικότερο πλέον μέτρο κινδύνου, αποτέλεσε έναυσμα για την ανάπτυξη νέων εργαλείων ως προς τη Διαχείριση του Κινδύνου, όπως το PELVE, το οποίο εισήγαγαν οι Li & Wang (2023). Στην παρούσα εργασία εξετάζονται η VaR και το ES, ενώ παρουσιάζονται παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης με σκοπό την επαλήθευση των θεωρητικών αποτελεσμάτων και τη συγκριτική αξιολόγηση των δύο μέτρων υπό διαφορετικές συνθήκες. Τέλος, μελετάται το εργαλείο PELVE μέσω θεωρητικής και εμπειρικής ανάλυσης. | el |
| dc.format.extent | 102 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Ανάλυση της αξίας σε κίνδυνο και του αναμενόμενου ελλείμματος στη διαχείριση κινδύνων | el |
| dc.title.alternative | Analysis of value at risk and expected shortfall in risk management | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | Risk management is a core function of financial institutions, contributing to the effective identification, measurement, and mitigation of potential losses arising from their operations. The need for reliable risk quantification measures led the Basel Committee on Banking Supervision to develop regulatory standards for the measurement of market risk. The Committee’s recent recommendation to use Expected Shortfall (ES) instead of Value at Risk (VaR) as a more effective risk measure has led to the development of new risk management tools, such as PELVE, introduced by Li & Wang (2023). This thesis examines VaR and ES, while presenting illustrative examples and case studies aimed at verifying theoretical results and enabling a comparative evaluation of the two measures under different conditions. Finally, the PELVE measure is studied through both theoretical and empirical analysis. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων | el |
| dc.subject.keyword | Αξία σε κίνδυνο | el |
| dc.subject.keyword | Αναμενόμενο έλλειμμα | el |
| dc.subject.keyword | Επιτροπή της Βασιλείας | el |
| dc.date.defense | 2026-07-03 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα