Μέτρηση του κινδύνου σε χαρτοφυλάκια παραγώγων
| dc.contributor.advisor | Μπούτσικας, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Δρακάκη, Ελπινίκη | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T08:56:17Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T08:56:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/18156 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση και η συγκριτική ανάλυση σύγχρονων μεθόδων για τη μέτρηση του κινδύνου σε χαρτοφυλάκια που περιέχουν μετοχές και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η διαχείριση του κινδύνου σε τέτοια χαρτοφυλάκια παρουσιάζει αυξημένη πολυπλοκότητα λόγω της μη-γραμμικής εξάρτησης της αξίας των παραγώγων από τις μεταβολές των υποκείμενων μέσων. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, στην εργασία εξετάζονται αναλυτικά τρεις βασικές προσεγγίσεις: η μέθοδος Δέλτα, η βελτιωμένη προσέγγιση Δέλτα-Γάμμα και η υπολογιστικά απαιτητική αλλά ακριβέστερη μέθοδος της Πλήρους Αποτίμησης. Το θεωρητικό πλαίσιο ολοκληρώνεται με το τελευταίο κεφάλαιο, στο οποίο πραγματοποιείται μια εκτενής εμπειρική μελέτη για την αξιολόγηση και σύγκριση της αποτελεσματικότητας των προαναφερθεισών μεθόδων υπό διαφορετικές συνθήκες αγοράς. Για την υλοποίηση της μελέτης αυτής και την ποσοτική ανάλυση, αξιοποιείται η γλώσσα στατιστικού προγραμματισμού R, επιτρέποντας την πρακτική εφαρμογή και τον έλεγχο των θεωρητικών μοντέλων. | el |
| dc.format.extent | 76 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Μέτρηση του κινδύνου σε χαρτοφυλάκια παραγώγων | el |
| dc.title.alternative | Risk measurement for derivative portfolios | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The purpose of this dissertation is to investigate and comparatively analyze modern methods for measuring risk in portfolios containing stocks and derivative financial products. Risk management in such portfolios presents increased complexity due to the nonlinear dependence of the derivatives' value on changes in the underlying assets. To address this challenge, this work examines three primary approaches in detail: the Delta method, the enhanced Delta-Gamma approach, and the computationally demanding but more accurate Full Valuation method. The theoretical framework is completed with the final chapter, in which an extensive empirical study is conducted to evaluate and compare the effectiveness of the methods under different market conditions. The statistical programming language R is utilized for the implementation of this study and for quantitative analysis, allowing for the practical application and testing of the theoretical models | el |
| dc.contributor.master | Εφαρμοσμένη Στατιστική | el |
| dc.subject.keyword | Χαρτοφυλάκιο παραγώγων | el |
| dc.subject.keyword | Μέτρηση κινδνύνου | el |
| dc.subject.keyword | Value at Risk | el |
| dc.subject.keyword | Μέθοδος Δέλτα | el |
| dc.subject.keyword | Μέθοδος Δέλτα - Γάμμα | el |
| dc.subject.keyword | Μέθοδος πλήρους αποτίμησης | el |
| dc.date.defense | 2025-09-18 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα