Ανάπτυξη στρατηγικής αλγοριθμικής διαπραγμάτευσης με την χρήση μηχανικής μάθησης

Νικητάκης, Εμμανουήλ

dc.contributor.advisor	Λιαγκούρας, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author	Νικητάκης, Εμμανουήλ
dc.date.accessioned	2025-09-25T11:34:45Z
dc.date.available	2025-09-25T11:34:45Z
dc.date.issued	2025-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/18146
dc.description.abstract	Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον ρόλο της μηχανικής μάθησης στην ανάπτυξη τεχνικών αλγοριθμικής διαπραγμάτευσης και αναλύει πως αυτός ο συνδυασμός επηρεάζει καθοριστικά τη συμπεριφορά των χρηματοοικονομικών αγορών ως σύνολο. Αρχικά παρουσιάζεται μια εκτενής ανασκόπηση βιβλιογραφίας, όπου αναλύονται οι βασικές έννοιες της αλγοριθμικής διαπραγμάτευσης και των διαφόρων ευφυών τεχνικών, οι διαφορετικές κατηγορίες αγορών, καθώς και οι διάφοροι χρηματοοικονομικοί όροι που σχετίζονται με τις συναλλαγές. Παράλληλα, εξετάζονται οι κύριες προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτοματοποιημένων στρατηγικών, καθώς και τα ισχύοντα λειτουργικά πλαίσια και μηχανισμούς ελέγχου που έχουν αναπτύξει οι ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της σταθερότητας. Η ερευνητική συνεισφορά της εργασίας επικεντρώνεται στην τεχνική ανάλυση και συγκεκριμένα στην σχεδίαση και υλοποίηση μιας αυτοματοποιημένης signal sased στρατηγικής, που βασίζεται στη λογική της trend following και της mean reversion και εφαρμόζεται σε τέσσερα διαφορετικά χρηματοοικονομικά προϊόντα. Στη συνέχεια, τα σήματα διάσπασης που προκύπτουν, σε συνδυασμό με έναν τεχνικό δείκτη, χρησιμοποιούνται ως είσοδοι για την εκπαίδευση ενός μοντέλου ταξινομητή XGBoost, με στόχο την πρόβλεψη της μελλοντικής κατεύθυνσης της αγοράς. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα τέσσερα αυτά χρηματοοικονομικά προϊόντα τόσο από την αυτοματοποιημένη αλγοριθμική στρατηγική όσο και από το μοντέλο μηχανικής μάθησης, αξιολογήθηκαν μέσω γραφημάτων, συγκριτικών πινάκων και διαφόρων μετρικών απόδοσης.	el
dc.format.extent	93	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Ανάπτυξη στρατηγικής αλγοριθμικής διαπραγμάτευσης με την χρήση μηχανικής μάθησης	el
dc.title.alternative	Development of an algorithmic trading strategy using machine learning	el
dc.type	Bachelor Dissertation	el
dc.contributor.department	Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής	el
dc.description.abstractEN	This thesis examines the role of machine learning in the development of algorithmic trading techniques and analyzes how this combination decisively influences the overall behavior of financial markets. It begins with an extensive literature review, presenting the fundamental concepts of algorithmic trading and intelligent techniques, the different types of markets, as well as the various financial terms related to trading activities. At the same time, the main challenges arising during the implementation of automated strategies are discussed, along with the existing operational frameworks and control mechanisms developed by regulatory authorities worldwide to ensure transparency and stability. The research contribution of this thesis focuses on technical analysis and, more specifically, on the design and implementation of an automated signal-based strategy based on the logic of trend following and mean reversion, applied to four different financial assets. Subsequently, breakout signals combined with a technical indicator are used as inputs for training an XGBoost classifier model, aiming to predict the future market direction. The results obtained from these four financial assets, both from the automated algorithmic strategy and the machine learning model, were evaluated through charts, comparative tables, and various performance metrics.	el
dc.subject.keyword	Αλγοριθμική διαπραγμάτευση	el
dc.subject.keyword	Ευφυές τεχνικές	el
dc.subject.keyword	Μηχανική μάθηση	el
dc.subject.keyword	Χρηματοοικονομικές αγορές	el
dc.subject.keyword	Τεχνική ανάλυση	el
dc.subject.keyword	Trend following	el
dc.subject.keyword	Χρηματοοικονομικά προϊόντα	el
dc.subject.keyword	Σήματα διάσπασης	el
dc.subject.keyword	XGBoost	el
dc.subject.keyword	Ρυθμιστικά πλαίσια	el
dc.subject.keyword	Μελλοντική τάση	el
dc.date.defense	2025-09-16

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Nikitakis_21114.pdf
Μέγεθος:: 3.979Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Πτυχιακή εργασία

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Πληροφορικής

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα