dc.contributor.advisor | Filippakis, Michael | |
dc.contributor.advisor | Φιλιππάκης, Μιχαήλ | |
dc.contributor.author | Mantikos, Theofilos | |
dc.contributor.author | Μαντίκος, Θεόφιλος | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T08:59:46Z | |
dc.date.available | 2025-07-28T08:59:46Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/18030 | |
dc.description.abstract | Αυτή η διατριβή παρουσιάζει τη χρήση νευρωνικών δικτύων στην πρόβλεψη τιμών χρηματιστηρίου, αντιμετωπίζοντας τους περιορισμούς των παραδοσιακών στατιστικών και οικονομετρικών μοντέλων, και εστιάζοντας σε νευρωνικά δίκτυα με ανάδραση, επαναλαμβανόμενα νευρωνικά δίκτυα (RNN) και δίκτυα μακράς βραχυπρόθεσμης μνήμης (LSTM), αναλύεται η αποτελεσματικότητά τους στην πρόβλεψη τιμών μετοχών, ενώ ταυτόχρονα, μια βιβλιογραφική ανασκόπηση αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των δεδομένων και της ερμηνευσιμότητας του μοντέλου.
Στο πειραματικό μέρος, ένα σύστημα νευρωνικών δικτύων εκπαιδεύεται και δοκιμάζεται σε ιστορικά δεδομένα χρηματιστηρίου για να αξιολογηθεί η προγνωστική του απόδοση, με τα ευρήματα να δείχνουν ότι τα νευρωνικά δίκτυα βελτιώνουν σημαντικά την ακρίβεια πρόβλεψης καταγράφοντας πολύπλοκες, μη γραμμικές σχέσεις, τονίζοντας τη συμβολή αυτής της διατριβής στην εφαρμογή προηγμένων τεχνικών μηχανικής μάθησης στα χρηματοοικονομικά, ενώ ταυτόχρονα, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη βελτίωση των διαδικασιών λήψης οικονομικών αποφάσεων στο μέλλον. | el |
dc.format.extent | 67 | el |
dc.language.iso | en | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Predicting stock market trends using neural network architectures, NVIDIA study case | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | el |
dc.description.abstractEN | This thesis presents the use of neural networks in stock market price prediction, addressing the limitations of traditional statistical and econometric models, and by focusing on feedforward neural networks, recurrent neural networks (RNNs), and long short-term memory (LSTM) networks, their effectiveness in forecasting stock prices is analyzed, while at the same time, a literature review highlights their advantages and challenges, including data quality and model interpretability.
In the experimental section, a neural network system is trained and tested on historical stock market data to assess its predictive performance, with the findings indicating that neural networks significantly enhance prediction accuracy by capturing complex, nonlinear relationships, ighlighting the contribution of this thesis to the application of advanced machine learning techniques in finance, while at the same time, it provides valuable insights for improving financial decision-making processes in the future. | el |
dc.contributor.master | Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής | el |
dc.subject.keyword | Neural network architectures | el |
dc.subject.keyword | Stock market trends | el |
dc.subject.keyword | Neural network | el |
dc.subject.keyword | NVIDIA | el |
dc.subject.keyword | Recurrent Neural Networks (RNN) | el |
dc.subject.keyword | Long Short-Term Memory (LSTM) | el |
dc.subject.keyword | Stock price forecasting | el |
dc.subject.keyword | Machine learning | el |
dc.subject.keyword | Financial data analysis | el |
dc.subject.keyword | Stock price forecasting | el |
dc.date.defense | 2025-06-18 | |