Εμφάνιση απλής εγγραφής

Neural networks and their usage in stock market price prediction

dc.contributor.advisorFilippakis, Michael
dc.contributor.advisorΦιλιππάκης, Μιχαήλ
dc.contributor.authorGiouroukis, Marios
dc.contributor.authorΓιουρούκης, Μάριος
dc.date.accessioned2025-06-30T06:11:42Z
dc.date.available2025-06-30T06:11:42Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/17883
dc.description.abstractΗ παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζει τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων για την πρόβλεψη της τιμής της μετοχής της εταιρείας Tesla. Αξιοποιούνται μοντέλα βαθιάς μάθησης, όπως τα Recurrent Neural Networks (RNN) και Long Short-Term Memory (LSTM), τα οποία είναι κατάλληλα για την ανάλυση και πρόβλεψη χρονοσειρών. Η εργασία περιλαμβάνει συλλογή και επεξεργασία ιστορικών δεδομένων της μετοχής, σχεδίαση και εκπαίδευση των μοντέλων, και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με βάση δείκτες σφάλματος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα LSTM μοντέλα παρουσιάζουν βελτιωμένη ακρίβεια έναντι των παραδοσιακών μεθόδων πρόβλεψης, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των σύγχρονων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στην πρόβλεψη χρηματοοικονομικών δεικτών.el
dc.format.extent67el
dc.language.isoenel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/*
dc.titleNeural networks and their usage in stock market price predictionel
dc.title.alternativeΝευρωνικά δίκτυα και η χρήση τους στην πρόβλεψη τιμών χρηματιστηρίουel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENThis postgraduate dissertation explores the use of artificial neural networks for predicting the stock price of Tesla. Deep learning models such as Recurrent Neural Networks (RNN) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks are utilized, as they are well-suited for analyzing and forecasting time series data. The study includes the collection and preprocessing of historical stock data, the design and training of predictive models, and the evaluation of their performance using error metrics. The results indicate that LSTM models achieve improved accuracy compared to traditional forecasting methods, highlighting the potential of modern machine learning algorithms in financial time series prediction.el
dc.contributor.masterΠροηγμένα Συστήματα Πληροφορικήςel
dc.subject.keywordNeural networksel
dc.subject.keywordStock price predictionel
dc.subject.keywordTime series forecastingel
dc.subject.keywordDeep learningel
dc.subject.keywordTeslael
dc.subject.keywordMachine learningel
dc.date.defense2025-06-18


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»