Εμπειρική μελέτη της συμπεριφοράς των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ευρέως διαδεδομένο ζήτημα των επισφαλών αυτών απαιτήσεων (ή αλλιώς «κόκκινων δανείων»), το οποίο αποτελεί ένα ευρύ, πολυσυζητημένο, εξειδικευμένο και πολυεπίπεδο πρόβλημα για αρκετές περιφερειακές οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Ελληνική. Είναι γνωστό πως, η αποτελεσματική διαχείριση των NPLs/ NPEs από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν, καθώς είναι μέγιστης σημασίας η γρήγορη αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η βελτίωση της εμπιστοσύνης των αγορών και της πίστης στον χρηματοοικονομικό τομέα καθώς και η ενίσχυση της δυνατότητας του τραπεζικού τομέα να χρηματοδοτήσει την οικονομία και να οδηγήσει επομένως σε μία βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη. Στη παρούσα διπλωματική αναλύεται ο ρόλος και η δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ορίζονται βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά που αφορούν στα NPLs/ NPEs και αξιολογείται ο λόγος και ο τρόπος δημιουργίας αυτού του μεγάλου όγκου επισφαλών απαιτήσεων, ο οποίος επιδρά έντονα τόσο στην ανάπτυξη των τραπεζών όσο και της κοινωνίας, καθιστώντας έτσι επιτακτική την ανάγκη για την αντιμετώπισή τους. Επιπρόσθετα, αναλύεται το πλαίσιο ρύθμισης και εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς και οι ρυθμιστικοί κανόνες που το διέπουν. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται η χρηματοπιστωτική κρίση στην Αμερική αλλά και η Ελληνική κρίση χρέους, καθώς και οι ενδεικτικοί τρόποι αντιμετώπισης του ζητήματος μέσω των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες ώστε να μειώσουν τα επίπεδα των εν λόγω δανείων. Συνεπακόλουθα, αναλύεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση των NPLs/ NPEs βάσει των κατευθυντήριων γραμμών των εποπτικών αρχών, όπως αυτές έχουν θεσπιστεί. Τέλος, εκπονείται εμπειρική μελέτη σχετικά με την επίδραση ορισμένων από τους πιο σημαντικούς παράγοντες πάνω στη διαμόρφωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανάλυση των μεταβλητών που εντάσσονται στην εμπειρική έρευνα και αναλύεται η επίδραση τους πάνω στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά και εξάγονται στατιστικά συμπεράσματα.