Υπολογιστική αναλογιστική επιστήμη με το πακέτο actuar της γλώσσας προγραμματισμού R

Μαρκουτσά, Βασιλική

dc.contributor.advisor	Αντζουλάκος, Δημήτριος
dc.contributor.author	Μαρκουτσά, Βασιλική
dc.date.accessioned	2022-10-25T10:56:13Z
dc.date.available	2022-10-25T10:56:13Z
dc.date.issued	2022-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14740
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2162
dc.description.abstract	Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη ειδικών θεμάτων της θεωρίας κινδύνων και η αριθμητική επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με αυτά με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R. Συγκεκριμένα, η εν λόγω μελέτη εστιάζεται κυρίως στο μοντέλο συλλογικού κινδύνου και την πιθανότητα χρεοκοπίας ενός χαρτοφυλακίου. Η μελέτη μας θα ξεκινήσει δίνοντας μία σύντομη περιγραφή σε βασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων καθώς και στις κλάσεις κατανομών που έχουν εφαρμογή στο μοντέλο συλλογικό κινδύνου. Στη συνέχεια, δίνεται έμφαση στην παρουσίαση της θεωρίας που διέπει το μοντέλο συλλογικό κινδύνου όπου δίνεται έμφαση στις μεθόδους υπολογισμού της κατανομής των συνολικών αποζημιώσεων με χρήση του πακέτου actuar της γλώσσας προγραμματισμού R. Τέλος, εστιάζουμε στο κεντρικό πρόβλημα της θεωρίας χρεοκοπίας που είναι ο ακριβής υπολογισμός της πιθανότητας χρεοκοπίας. Όλα τα θέματα τα οποία παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία μελετώνται και ερμηνεύονται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Έτσι, σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχετική θεωρία και δίνονται και επιλύονται αριθμητικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόησή της.	el
dc.format.extent	96	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Υπολογιστική αναλογιστική επιστήμη με το πακέτο actuar της γλώσσας προγραμματισμού R	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	The subject of this thesis is the study of special topics of risk theory and the numerical solution of related problems using the programming language R. In particular, this study focuses mainly on the collective risk model and the probability of default of a portfolio. Our study will start by giving a brief description of basic concepts of probability theory and the classes of distributions that apply to the collective risk model. Next, we emphasize the theory underlying the collective risk model where we focus on the methods of computing the distribution of total compensation using the actuar package of the R programming language. Finally, we focus on the central problem of default theory which is the exact computation of the probability of default. All the topics presented in this paper are studied and interpreted both at the theoretical and practical level. Thus, in each chapter the relevant theory is presented and numerical examples are given and solved for a better understanding.	el
dc.contributor.master	Εφαρμοσμένη Στατιστική	el
dc.subject.keyword	Θεωρία κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Θεωρία χρεοκοπίας	el
dc.subject.keyword	Θεωρία πιθανοτήτων	el
dc.subject.keyword	Συλλογικό μοντέλο κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Actuar	el
dc.subject.keyword	R	el
dc.subject.keyword	Panjer	el
dc.subject.keyword	Συνέλιξη	el
dc.subject.keyword	Κλάσεις κατανομών	el
dc.date.defense	2022-09-21

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Μαρκουτσά Βασιλική 2022 Final.pdf
Μέγεθος:: 1002.Kb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα