| dc.contributor.advisor | Αγιακλόγλου, Χρήστος | |
| dc.contributor.author | Βίλα, Παρίντ | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T12:58:50Z | |
| dc.date.available | 2022-03-21T12:58:50Z | |
| dc.date.issued | 2022-03 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14241 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1664 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών δεικτών σε σχέση με τις αποδόσεις των ομολόγων για οκτώ Ευρωπαϊκά Κράτη. Τα Κράτη αυτά είναι χωρισμένα σε δύο κατηγορίες, μια κατηγορία αντιστοιχεί στα Κράτη που δεν επλήγησαν τόσο πού στην χρηματοπιστωτική κρίση και η δεύτερη κατηγορία με τα Κράτη που υπέστησαν την μεγαλύτερη ύφεση. Χρησιμοποιούνται χρονοσειρές για κάθε χώρα όπου είναι χωρισμένα σε δύο περιόδους 2009 και 2011. Η εκτίμηση της παλινδρόμησης γίνεται με την μεθοδολογία ελαχίστων τετραγώνων αφού πρώτα έχει ενεργηθεί ο στατικός έλεγχος για κάθε μεταβλητή ότι είναι στάσιμη. Προκειμένου οι μεταβλητές να είναι στάσιμες η μελέτη επικεντρώθηκε στην μελέτη των αποδόσεων των μεταβλητών και όχι στις τιμές αυτών. Οι μεταβλητές όπως αναφέρθηκε είναι χρονοσειρές για τις περιόδους 2009 και 2011 σε ημερήσια βάση.
Το σημαντικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από τις εκτιμήσεις των παλινδρομήσεων για κάθε χώρα είναι ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ των χρηματιστηριακών δεικτών και των ομολόγων. Ακόμη και για τα κράτη που υπέστησαν μεγαλύτερη οικονομική ύφεση παρατηρείτε το ίδιο αποτέλεσμα. Επίσης, για όλα τα κράτη παρατηρείτε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ερμηνευτική ικανότητα στο υπόδειγμα στην δεύτερη περίοδο. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή οι χώρε είχαν ήδη εισέλθει στην χρηματοπιστωτική κρίση και προσπαθούσαν να βγουν από αυτή. | el |
| dc.format.extent | 98 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.title | Μελέτη αποδόσεων των χρηματιστηριακών δεικτών και αποδόσεων των ομολόγων σε οκτώ ευρωπαϊκά κράτη πριν και μετά την κρίση | el |
| dc.title.alternative | Study of stock indices returns and bonds returns in eight european countries before and after crisis | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The purpose of this study is to investigate the yields of stock indices in relation to the bond yields of eight European countries. These States are divided into two categories, one category corresponding to the States that were not so affected by the financial crisis and the second category with the States that suffered the greatest recession. Time series are used for each country where they are divided into two periods 2009 and 2011. The estimation of the regression is done with the least squares methodology after the stationary test has been performed for each variable. In order for the variables to be stationary the study focused on the study of the returns of the variables and not on their values. The variables as mentioned are time series for the periods 2009 and 2011 on a daily basis.
The most important conclusion that emerges from the regression estimates for each country is that there is a negative relationship between stock indices and bonds. It seems the same effect even for the countries that have suffered the greatest economic downturn. Also, for all states it is noticed that there is more interpretive ability in the model in the second period. This may be because the countries had already entered the financial crisis and were trying to get out of it. | el |
| dc.contributor.master | Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματοπιστωτικό σύστημα | el |
| dc.subject.keyword | Ομόλογα | el |
| dc.subject.keyword | Κρίση | el |
| dc.subject.keyword | Δείκτες χρηματιστηρίου | el |
| dc.date.defense | 2022-03-16 | |
