Στοχαστικές επενδυτικές αποδόσεις και ο κίνδυνος εισφοράς σε προκαθορισμένα συνταξιοδοτικά σχήματα
| dc.contributor.advisor | Σεβρόγλου, Βασίλειος | |
| dc.contributor.author | Βασιλάκης, Στέφανος | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-21T05:57:03Z | |
| dc.date.available | 2021-07-21T05:57:03Z | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13589 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1012 | |
| dc.description.abstract | Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε τα συνταξιοδοτικά σχήματα για τον υπολογισμό των συντάξεων και ειδικότεραθα μελετήσουμε τα συνταξιοδοτικά σχήματα προκαθορισμένων παροχών καθώς και την συμπεριφορά του κινδύνου εισφοράς. Για την ανάλυση των παραπάνω θα χρησιμοποιήσουμε στοχαστική και χρηματοοικονομική προσέγγιση. Θα κατανοήσουμε τη σχέση μεταξύ του ποσοστού εισφοράς και κεφαλαίου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό σχετικά για τον περιορισμότου κινδύνου εισφοράς. Το μοντέλο μας θα εφαρμοστεί σε τρεις περιπτώσεις και θα παρατηρηθεί η διακύμανση των εισφορών. Με βάση αυτό θα παρουσιαστεί η επιλογή των κατάλληλων πλεονασμάτων και ελλείψεων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εισφοράς. Τέλος θα παρουσιαστούν εφαρμογές και θα δοθούν χρήσιμα συμπεράσματα. | el |
| dc.format.extent | 75 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Στοχαστικές επενδυτικές αποδόσεις και ο κίνδυνος εισφοράς σε προκαθορισμένα συνταξιοδοτικά σχήματα | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In this dissertation we will analyze pension schemes for the calculation of pensions and we will study define benefit pension schemes as well as the behavior of the contribution risk. For above analysis we will use a stochastic and financial approach. We will understand the relationship between the contribution rate and capital rate, which is very important in terms of limiting contribution risk. Our model will be applied in three cases and the variation of the contributions will be observed. Based on this, a discussion of the selection of the appropriate spreading valuation surpluses and deficiencies to minimize the contribution rate risk will be presented. Finally, we will present applications and useful conclusions. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Κίνδυνος εισφοράς | el |
| dc.subject.keyword | Συνταξιοδοτικά σχήματα | el |
| dc.date.defense | 2021-06-29 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα