| dc.contributor.advisor | Αγιακλόγλου, Χρήστος | |
| dc.contributor.author | Κοτσώνης, Νικόλαος | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-24T07:16:19Z | |
| dc.date.available | 2021-03-24T07:16:19Z | |
| dc.date.issued | 2021-02 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13341 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/764 | |
| dc.description.abstract | Στα πλαίσια της λειτουργίας των αποτελεσματικών αγορών, οι αποδόσεις των παραγώγων αλλά και των υποκείμενων περιουσιακών τους στοιχείων είναι άμεσα συ σχετιζόμενες. Σε περίπτωση, ωστόσο, που εντοπισθεί κάποια ατέλεια της αγορά, η μία αγορά μπορεί να ενσωματώνει πιο εύκολα την πληροφόρηση από την άλλη, έτσι λέμε πως η μία αγορά – η πρώτη - οδηγεί την άλλη. Θα αναλυθεί η αλληλεπίδραση της χρονικής συσχέτισης μεταξύ του δείκτη S&P500 και των παραγώγων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω σε αυτόν. Θα διερευνηθούν τα παράγωγα, οι ιδιότητές τους και ταυτόχρονα θα αναλυθεί ο δείκτης S&P500. Θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα EViews με σκοπό την ανάλυση οικονομικών δεδομένων, για τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε γραφική μορφή και την κατασκευή οικονομετρικών υποδειγμάτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αποδειχθεί η έρευνά μας. | el |
| dc.format.extent | 72 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.title | Διερεύνηση αιτιότητας μεταξύ χρηματοοικονομικών δεικτών και παραγώγων | el |
| dc.title.alternative | Research on casuality between stock indices and derivatives | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In the frame of efficient markets operations, the performance of derivatives and their dependent assets are directly correlated. However, in cases where a market inefficiency exists, the market can easily incorporate the information from other markets, so the former leads the route of the latter. We will investigate the relationship and the correlation lead lag between S&P500 index and the derivatives which are commonly used in it. We will observe the derivatives, their characteristics and at the same time we will analyse S&500 index. We will use EViews software with the purpose of analyzing financial data, the presentation of our results in graphics and the construction of econometric models which can be used so that our research comes to a result. | el |
| dc.contributor.master | Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματοοικονομικοί δείκτες | el |
| dc.subject.keyword | Παράγωγα | el |
| dc.date.defense | 2021-02-24 | |
