Στοχαστικές μέθοδοι πολυμεταβλητής μοντελοποίησης αποθεμάτων ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων ζημιών
Master Thesis
Συγγραφέας
Καρυτινού, Ζαφειρία
Ημερομηνία
2020Επιβλέπων
Χατζηκωνσταντινίδης, ΕυστάθιοςΠροβολή/ Άνοιγμα
Λέξεις κλειδιά
Αποθέματα ; Bornhuetter - Ferguson Method ; Chain - Ladder Method ; IBNR ; Απόθεμα τριγώνωνΠερίληψη
Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην ανάδειξη των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την εύρεση των αποθεμάτων ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων και συγκεκριμένα για χαρτοφυλάκια γενικών ασφαλίσεων. Ο στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση των μεθόδων αυτών στους αναγνώστες με τρόπο εύκολο και κατανοητό. Η μέθοδος που θα μελετηθεί είναι η μέθοδος της τριγωνικής εξέλιξης ζημιών ή όπως είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως Chain – Ladder Method.
Η Chain – Ladder Method (CL) είναι μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθούν τα αποθέματα ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων. Λόγω όμως ότι η μέθοδος αυτή επηρεάζεται αρκετά από ακραίες παρατηρούμενες τιμές (όπως για παράδειγμα ένα πολύνεκρο ατύχημα, ένας καταστροφικός σεισμός ή έντονα καιρικά φυσικά φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφικές ζημίες) είναι γεγονός ότι οι αναλογιστές προτιμούν να διασπούν το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο σε άλλα μικρότερα χαρτοφυλάκια συνήθως ανάλογα με τις επιχειρησιακές γραμμές που έχει η εταιρία ούτως ώστε να γίνει μια πιο λεπτομερή και στοχευόμενη εκτίμηση των αποθεμάτων που πρέπει να κρατούνται.
Αυτομάτως, η μέθοδος της Chain – Ladder μετατρέπεται σε Πολυμεταβλητή Chain – Ladder καθώς πλέον εργαζόμαστε σε μικρότερα ομοιογενή χαρτοφυλάκια από τα οποία το τελικό αποτέλεσμα της εκτίμησης θα προκύψει αν προσθέσουμε τις εκτιμήσεις του κάθε υπό-χαρτοφυλακίου. Η μοντελοποίηση αυτή και οι εκτιμήσεις των μελλοντικών υποχρεώσεων είναι από τις σημαντικότερες εργασίες που πρέπει να γίνονται σε μια ασφαλιστική εταιρία. Βάσει νόμου, η ασφαλιστική εταιρία θα πρέπει να δημιουργεί τα αποθέματά της με αυτό τον τρόπο ώστε να είναι φερέγγυα.
Τέλος, η μέθοδος αποθεματοποίησης Πολυμεταβλητής Chain – Ladder είναι η πιο διαδεδομένη και εύκολης χρήσης μέθοδος που χρησιμοποιείται ακόμα και στις μέρες μας από τους αναλογιστές. Μέσα στην παρούσα διπλωματική εργασία θα υπάρξει και αναλυτικό παράδειγμα για το πώς εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή.