Μελέτη νευρωνικών δικτύων και εφαρμογές στην πρόβλεψη χρονοσειρών στο χρηματιστήριο

Abstract

Τα τελευταία χρόνια τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα παρουσιάζουν μία συνεχή αλματώδη ανάπτυξη και αποτελούν την αιχμή του δόρατος του επιστημονικού πεδίου της μηχανικής μάθησης. Η χρήση τους έχει αρχίσει να διευρύνεται, πέραν των στενών ορίων της επίλυσης προβλημάτων επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου, σε πληθώρα τεχνολογικών εφαρμογών του σύγχρονου τεχνολογικού και οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Μία από αυτές τις σύγχρονες εφαρμογές των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, είναι η επεξεργασία, η ανάλυση και η πρόβλεψη χρηματιστηριακών χρονοσειρών. Με την παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρήσουμε αρχικά να παρουσιάσουμε τις βασικότερες αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να μοντελοποιήσουμε εκείνα που χρησιμοποιούνται ευρέως για την ανάλυση χρονοσειρών χρηματιστηριακού τύπου, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Python. Τέλος με τη χρήση πραγματικών δεδομένων θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και την απόδοση τους, με απώτερο στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.