Μελέτη και διερεύνηση του κινδύνου με υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματα σε μέσο όρο
| dc.contributor.advisor | Αγιακλόγλου, Χρήστος | |
| dc.contributor.author | Αποστολοπούλου, Ηράκλεια | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-26T10:44:07Z | |
| dc.date.available | 2018-02-26T10:44:07Z | |
| dc.date.issued | 2018-01 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10995 | |
| dc.description.abstract | Στην εργασία αυτή έγινε περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού Τραπεζικού συστήματος και δόθηκε η έννοια του κινδύνου που διέπει την λειτουργία του. Επίσης, παρουσιάστηκε η μέθοδος VaR ως η πιο γνωστή μέθοδος αποτίμησης του κινδύνου η οποία υπολογίζει την μέγιστη αναμενόμενη ζημία σε ένα δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Η μέθοδος VaR στηρίζεται στην ανάλυση χρονοσειρών (ARIMA) και τα αυτοπαλίνδρομα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματα (GARCH). Τέλος, γίνεται εφαρμογή των παραπάνω υποδειγμάτων και υπολογίζεται το VaR σε αποδόσεις μετοχών ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια τριών περιόδων και γίνεται ερμηνεία των αποτελεσμάτων στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής μεταβλητότητας της χώρας. | el |
| dc.format.extent | 108 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Μελέτη και διερεύνηση του κινδύνου με υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματα σε μέσο όρο | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | This thesis describes the operation of the Banking System of Greece and presents the concept of risk governing its operation. The VaR method is presented as the most well-known method of calculating risk, which calculates the maximum expected loss for a given confidence level. The VaR relies on the time series analysis (ARIMA) and generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models (GARCH). These models are applied to the equity returns of specific Greek banks during three time periods and the VaR is calculated; the results are explicated in the general scope of economic variation of the country. | el |
| dc.contributor.master | Εφαρμοσμένη Στατιστική | el |
| dc.subject.keyword | Διαχείριση κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | VaR μέθοδος | el |
| dc.subject.keyword | GARCH υποδείγματα | el |
| dc.date.defense | 2018-02-14 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές