Μελέτη και διερεύνηση του κινδύνου με υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματα σε μέσο όρο

Αποστολοπούλου, Ηράκλεια

dc.contributor.advisor	Αγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.author	Αποστολοπούλου, Ηράκλεια
dc.date.accessioned	2018-02-26T10:44:07Z
dc.date.available	2018-02-26T10:44:07Z
dc.date.issued	2018-01
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10995
dc.description.abstract	Στην εργασία αυτή έγινε περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού Τραπεζικού συστήματος και δόθηκε η έννοια του κινδύνου που διέπει την λειτουργία του. Επίσης, παρουσιάστηκε η μέθοδος VaR ως η πιο γνωστή μέθοδος αποτίμησης του κινδύνου η οποία υπολογίζει την μέγιστη αναμενόμενη ζημία σε ένα δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Η μέθοδος VaR στηρίζεται στην ανάλυση χρονοσειρών (ARIMA) και τα αυτοπαλίνδρομα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματα (GARCH). Τέλος, γίνεται εφαρμογή των παραπάνω υποδειγμάτων και υπολογίζεται το VaR σε αποδόσεις μετοχών ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια τριών περιόδων και γίνεται ερμηνεία των αποτελεσμάτων στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής μεταβλητότητας της χώρας.	el
dc.format.extent	108	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Μελέτη και διερεύνηση του κινδύνου με υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματα σε μέσο όρο	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	This thesis describes the operation of the Banking System of Greece and presents the concept of risk governing its operation. The VaR method is presented as the most well-known method of calculating risk, which calculates the maximum expected loss for a given confidence level. The VaR relies on the time series analysis (ARIMA) and generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models (GARCH). These models are applied to the equity returns of specific Greek banks during three time periods and the VaR is calculated; the results are explicated in the general scope of economic variation of the country.	el
dc.contributor.master	Εφαρμοσμένη Στατιστική	el
dc.subject.keyword	Διαχείριση κινδύνου	el
dc.subject.keyword	VaR μέθοδος	el
dc.subject.keyword	GARCH υποδείγματα	el
dc.date.defense	2018-02-14

Files in this item

Name:: Apostolopoulou_15020.pdf
Size:: 2.922Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές