Βέλτιστη αντασφάλιση και θεωρία χρεοκοπίας

Παπαδοπούλου, Μαρία Ι.

dc.contributor.advisor	Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος
dc.contributor.author	Παπαδοπούλου, Μαρία Ι.
dc.date.accessioned	2018-01-25T12:50:04Z
dc.date.available	2018-01-25T12:50:04Z
dc.date.issued	2017-05
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10883
dc.description.abstract	Η θεωρία των κινδύνων μελετά όλες τις πτυχές ενός χαρτοφυλακίου ασφάλισης ζημιών. Σε αυτή την ευρεία περιοχή, η θεωρία της χρεοκοπίας επικεντρώνεται στη μακροχρόνια χρεοκοπία μιας ασφαλιστικής εταιρείας με τέτοιου είδους χαρτοφυλάκιο. Ένα άλλο μέρος της θεωρίας των κινδύνων, ασχολείται με τη διαδικασία αντασφάλισης, κατά την οποία μια ασφαλιστική εταιρεία μεταβιβάζει μέρος ή το σύνολο του κινδύνου σε μία άλλη ασφαλιστική εταιρεία, η οποία ονομάζεται αντασφαλίστρια εταιρεία. Η θεωρία της αντασφάλισης και της χρεοκοπίας είναι μέρη της θεωρίας των κινδύνων, τα οποία συνδέονται στενά. Η θεωρία της χρεοκοπίας έχει μελετηθεί πάνω από έναν αιώνα. Στις αρχές του 2θου αιώνα, οι Σουηδοί αναλογιστές Lundberg και CRAMER δημιούργησαν τα θεμελιώδη στοιχεία του κλασικού μοντέλου κινδύνου σε συνεχή χρόνο. Αυτό το μοντέλο επεκτάθηκε ευρέως κατά την διάρκεια του περασμένου αιώνα. Ο Andersen βελτίωσε εις βάθος το μοντέλο των CRAMER - LUNDBERG, το 1957, όπου θεωρούσε ότι η διαδικασία άφιξης των απαιτήσεων εκφράζεται μέσω μιας ανανεωτικής διαδικασίας. Πρόσφατα, οι GERBER & SHIU (1998) επανεξέτασαν τη θεωρία της χρεοκοπίας με την αναμενόμενη προεξοφλητική συνάρτησης ποινής. Η λεγόμενη συνάρτηση GERBER - SHIU επιτρέπει την ανάλυση μέτρων χρεοκοπίας, όπως είναι η πιθανότητα χρεοκοπίας, η συμπεριφορά του πλεονάσματος σε χρεοκοπία και άλλα. Στην παρούσα εργασία, επομένως, θα αναλυθεί το κλασικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου και η έννοια της αντασφάλισης, ενώ στην συνέχεια στα κεφάλαια 3 και 4 θα πραγματοποιηθεί μία ενδελεχής μελέτη για τον συντελεστή προσαρμογής R με αντασφάλιση. Κατόπιν, στο 5o κεφάλαιο γίνεται λόγος για την συνάρτηση GERBER - SHIU με αναλογική αντασφάλιση.	el
dc.format.extent	125	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Βέλτιστη αντασφάλιση και θεωρία χρεοκοπίας	el
dc.title.alternative	Optimal reinsurance and ruin theory	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	Risk theory studies all aspects of a loss insurance portfolio. In this wide area, the ruin theory focuses on the long-term ruin of an insurance company with a loss insurance portfolio. Another part of risk theory deals with the reinsurance process, in which an insurance company transfers a part or all risk to another insurance company, which is called Reinsurance Company. Reinsurance theory and ruin theory are parts of the risk theory and are closely connected. Ruin theory has been studies for over a century. At the beginning of the 20th century, Swedish actuarialists Lundberg and Cramer created the fundamental elements of the classical model of risk of continuing time. This model has been widely expanded during the past century. Andersen greatly improved the Cramer-Lundberg model in 1957, when he considered as a renewal process the process of the arriving demands. Recently, Gerber & Shiu, at 1998, reviewed the ruin theory with the expected discounted penalty function. The Gerber-Shiu function allows the analysis of ruin measures, such as: the ruin probability, the surplus's behavior in ruin cases and others. In the present study, therefore, the classic model of risk theory and the reinsurance will be analyzed. Moreover, in chapters 3 and 4, there will be a further study of the R coefficient of adjustment with reinsurance. Then, in Chapter 5 there will be a reference in the Gerber - Shiu function with analog reinsurance.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Θεωρία χρεοκοπίας	el
dc.subject.keyword	Θεωρία κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Κλασσικό μοντέλο θεωρίας κινδύνων	el
dc.subject.keyword	Αντασφάλιση	el
dc.subject.keyword	Συντελεστής προσαρμογής	el
dc.subject.keyword	Οικονομετρικά υποδείγματα	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Papadopoulou_Maria.pdf
Μέγεθος:: 2.322Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές