Αναζήτηση
Αποτελέσματα 81-86 από 86
Μελέτη μοντέλων κινδύνου με εξάρτηση και διάχυση
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-04)
Για την μοντελοποίηση ενός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, μία από τις πιο βασικές
παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι αυτό της φερεγγυότητας. Για να
χαρακτηρίσουμε ένα χαρτοφυλάκιο φερέγγυο, θα πρέπει ο ασφαλιστής ...
Μοντελοποίηση ασφαλιστικών απαιτήσεων : κατασκευή κατανομών με βαριές ουρές μέσω μετασχηματισμού της κατανομής Weibull
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-06)
Είναι γνωστό ότι τα ύψη των ασφαλιστικών ζημιών ακολουθούν κατανομές με βαριές ουρές, ιδιότητα την οποία δεν κατέχουν οι κλασικές κατανομές (κανονική, εκθετική κτλ). Για το λόγο αυτό, έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ...
Transition matrices in credit risk
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07-17)
Χρήση τεχνικών ανάλυσης μεγάλων δεδομένων στον αναλογισμό
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
Στην σημερινή εποχή υπάρχει ανάγκη επεξεργασίας τεράστιων ποσοτήτων πολυδιάστατων δεδομένων με μεγάλη διάσταση (high dimensional big data ) και υψηλή πολυπλοκότητα. Η επιστημονική περιοχή της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων ...
Μοντέλα κινδύνου με στοχαστικά ασφάλιστρα, εξαρτήσεις και στρατηγικές μερίσματος
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
Η διπλωματική εργασία γενικεύει το κλασικό πρότυπο της θεωρίας κινδύνων στο οποίο τo συνολικό εισόδημα από ασφάλιστρα, που καταβάλλεται από τους πελάτες, ακολουθεί μια προσδιοριστική γραμμική συνάρτηση του χρόνου με σταθερό ...
Λοξές κατανομές στα χρηματοοικονομικά και στην αναλογιστική επιστήμη
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)
Στην διπλωματική εργασία που θα ακολουθήσει, εξετάζουμε τις λοξές κατανομές, κατανομές των οποίων η μια ουρά είναι πιο φαρδιά από την άλλη κάτι που συνηθίζεται να παρατηρείται στις μελέτες χαρτοφυλακίων. Έχοντας ως βάση ...