Browsing by Subject / Keyword "Index implied volatility"
Now showing items 1-1 of 1
-
Can the variance risk premium be predicted? Evidence from major U.S. indices
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-01)Σε αυτή τη διατριβή, διερευνάμε αν μπορεί να προβλεφθεί το ασφάλιστρο κινδύνου διακύμανσης (VRP) στους τρεις δείκτες των ΗΠΑ, συγκεκριμένα στο S&P 500, στο Dow Jones και στο Nasdaq. Για το σκοπό αυτό, διεξάγουμε εντός-δείγματος ...