Φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών στον κλάδο ζωής
| dc.contributor.advisor | Βρόντος, Σπυρίδων | |
| dc.contributor.author | Πουλαντζάκλη, Ιωάννα Η. | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-29T10:44:05Z | |
| dc.date.available | 2013-10-29T10:44:05Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-29T10:44:05Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5602 | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα διατριβή ερευνάται η ανάγκη της αναγνώρισης και ποσοτικοποίησης της έκθεσης των ασφαλιστικών εταιρειών στον κίνδυνο. Αρχικά, παρατίθεται η έννοια της φερεγγυότητας, δηλαδή της ικανότητας ανταπόκρισης των ασφαλιστικών εταιρειών στις υποχρεώσεις που προκύπτουν μέσω της ανάληψης κινδύνων. Εν συνεχεία, γίνεται μία ιστορική αναδρομή προκειμένου να αναγνωριστούν οι οργανισμοί και οι μελέτες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή αλλά και στην καθιέρωση του θεσμού της φερεγγυότητας. Στην ανασκόπηση αυτή, τονίζεται η σημαντικότητα της Βασιλείας, η οποία αποτελεί τη βάση για την ανοικοδόμηση της Φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών. Η Βασιλεία προσφέρει κανόνες σχετικά με την ποσοτικοποίηση της κεφαλαιακής επάρκειας προκειμένου να βοηθήσει την εποπτεία των τραπεζών. Αντίστοιχα, οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό της κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη και τον κίνδυνο του ασφαλιστικού παράγοντα. Η υιοθέτηση των τριών πυλώνων από τη Βασιλεία αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για τον προσδιορισμό των κινδύνων που αντιμετωπίζει μία ασφαλιστική εταιρεία και την ανάγκη της ποιοτικής αλλά και της ποσοτικής αξιολόγησής της. Επιπρόσθετα, φτάνοντας στο παρόν, εξετάζεται το κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με την εποπτεία και τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τις οδηγίες της Φερεγγυότητας ΙΙ. Πρακτικά, αναλύονται οι τρόποι υπολογισμού του ελαχίστου απαιτούμενου κεφαλαίου και του απαιτούμενου κεφαλαίου φερεγγυότητας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο άρθρο των Olivieri A. and Pitacco E. (2007], στο Swiss Solvency Test (2006], καθώς και στο άρθρο των Ballotta et al. (2006). Με σκοπό την κατανόηση των μεθόδων που χρησιμοποιούν τα ανωτέρω άρθρα, παρατίθεται αναλυτική αριθμητική εφαρμογή στο πρόγραμμα R για τις μεθόδους που αναφέρονται στο Swiss Solvency Test και στο άρθρο των Ballotta et al. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Ασφαλιστική επιστήμη | |
| dc.subject | Ασφάλεια ζωής | |
| dc.subject | Ασφαλιστικές εταιρείες | |
| dc.title | Φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών στον κλάδο ζωής | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5602 | |
| dc.identifier.call | 368.362 ΠΟΥ | |
| dc.description.abstractEN | The study below concerns the need of identifying and quantifying the exposure of insurance companies to their risk. Firstly, the study provides the meaning of solvency, ie the ability of insurance companies to respond to the obligations arising through risk taking. Furthermore, a historical review is given in order to recognize the organizations and the studies that had an important role in the introduction and the establishment of the institution of solvency. In this review, the importance of Basel is emphasized, as it is the basis to build the meaning of solvency of the insurance companies. Basel provides rules regarding the quantification of capital adequacy in order to help the supervision authorities of the banks. Respectively, these rules are used in order to determine the capital adequacy of the insurance companies, taking into consideration the risk of the insurance factor. The adoption of the three pillars of Basel is the most important step in identifying the risks faced by an insurance company and the need for qualitative and quantitative assessment. In addition, reaching the present, the regulatory framework regarding the supervision and the capital adequacy calculation is examined, in accordance with the instructions of Solvency II. The methods of calculating the minimum capital requirement and the required solvency capital are also analyzed. Particular reference is made to the article of Olivieri A. and Pitacco E. (2007], the Swiss Solvency Test (2006], and the article of Ballotta et al. (2006). In order to understand the methods used by the above articles, detailed numerical examples are provided for the methods of the Swiss Solvency Test and the article of Ballotta et al. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές