Οικονομική μοντελοποίηση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή οικονομικών μοντέλων στην αξιολόγηση των επιδόσεων και των προοπτικών επιλεγμένων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στις λοιπές Βαλκανικές χώρες. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αξιολόγηση πραγματοποιείται ανάλυση της λειτουργίας του ευρωσυστήματος, στο οποίο οι ανωτέρω όμιλοι εντάσσονται και παράλληλα παρουσίαση των απαιτήσεων των Συμφώνων της Βασιλείας τα οποία θα πρέπει οι τράπεζες να ακολουθούν ώστε να θωρακιστούν σε καταστάσεις οικονομικής κρίσης. Στην συνέχεια παρατίθεται η λειτουργία του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η διεθνής του παρουσία, με σημεία αναφοράς τα Βαλκάνια και την Τουρκία όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών των χωρών αυτών την περίοδο 2005-2010. Δεδομένου ότι η οικονομική μοντελοποίηση είναι μια διαδικασία η οποία προϋποθέτει προεργασία και έρευνα σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, πραγματοποιείται εκτενής ανάλυση των οικονομικών επιδόσεων του κάθε τραπεζικού ομίλου για την περίοδο 2005-2010 και υπολογισμός των σημαντικότερων χρηματοοικονομικών δεικτών. Η συνολική επεξεργασία των επιδόσεων των οικονομιών των τραπεζών καταλήγει σε ιστογράμματα όπου πραγματοποιείται σύγκριση των εξι (6) σημαντικότερων δεικτών: Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων, Κόστους / Έσοδα, Χορηγήσεις/ Καταθέσεις, Κεφαλαιακή Επάρκεια, Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια (στο σύνολο των χορηγήσεων) και Αποδοτικότητα Ενεργητικού. Με την απεικόνιση αυτή γίνονται εμφανή τα σημεία υπεροχής της κάθε τράπεζας έναντι των ανταγωνιστών της και συγκρίνονται ως προς την αποδοτικότητα, την ρευστότητα και την αποτελεσματικότητά τους καταλήγοντας σε τραπεζικούς ομίλους - ηγέτες της αγοράς και τράπεζες με ουσιαστικά ζητήματα βιωσιμότητας.