Show simple item record

dc.contributor.authorΡάπτης, Αναστάσιος Σ.
dc.date.accessioned2011-12-09T16:39:29Z
dc.date.available2011-12-09T16:39:29Z
dc.date.issued2011-12-09T16:39:29Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4428
dc.description.abstractΟ σκοπός της μελέτης αυτής είναι να ερευνήσει και να παρουσιάσει αποτελέσματα με λεπτομερή και εμπεριστατωμένο τρόπο για την συμπεριφορά συγκεκριμένων κλάδων του ΧΑΑ σε τρομοκρατικά γεγονότα. Ειδικότερα θα χρησιμοποιήσει τις αποδόσεις πέντε κλάδων του ΧΑΑ καθώς και του Γενικού Δείκτη Τιμών κατά το χρονικό διάστημα 2000 έως το 2009. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα μελετήσει τις επιδράσεις μεγάλων και διεθνών τρομοκρατικών γεγονότων στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά χρησιμοποιώντας το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων Capital Asset Pricing Model ( CAPM ) με την εφαρμογή της ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας το στατιστικό εργαλείο e-views, για να εξάγει συμπεράσματα. Οι παραβιάσεις όμως των υποθέσεων του γραμμικού μοντέλου είναι ένα ζήτημα προς μελέτη. Η παραβίαση όπως η ετεροσκεδαστικότητα μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα οικονομετρικά και στατιστικά συμπεράσματα. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί (διορθωθεί) με την χρήση των μοντέλων GARCH.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΧρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
dc.subjectΤρομοκρατία
dc.subjectΥπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων
dc.subjectΣτατιστική -- Οικονομετρικές μέθοδοι
dc.subjectΜετοχές -- Τιμές
dc.titleΟικονομετρική διερεύνηση των επιπτώσεων μεγάλων τρομοκρατικών γεγονότων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4428
europeana.typeIMAGE
dc.identifier.call332.6322 ΡΑ
dc.description.abstractENThe purpose of this study is to investigate and present results of detailed and thorough way to conduct these classes at the ASE terrorist attacks. In particular we will use the five branches of the performances and the ASE General Index for the period 2000 to 2009. In this thesis we will study the effects of large and international terrorist events in the Greek stock market using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) the application of linear regression analysis using the statistical tool e-views, to draw conclusions. But violations of the assumptions of the linear model are an issue for consideration. Violations such as heteroskedasticity may lead us to false econometric and statistical findings. This can be addressed (corrected) using the models GARCH.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»