Αναζήτηση
Αποτελέσματα 21-30 από 302
Ανθεκτικές μέθοδοι αποθεματοποίησης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η εκτίμηση του αποθέματος με μεθόδους που δεν επηρεάζονται από ακραίες τιμές (outliers) ή μεγάλα άλματα (large jumps), μεταξύ των ετών εξέλιξης των ζημιών. Η μελέτη επικεντρώνεται ...
Μελέτη των ροπών του χρόνου χρεοκοπίας στο κλασικό πρότυπο της θεωρίας κινδύνων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07)
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη των ροπών του χρόνου χρεοκοπίας στο κλασικό πρότυπο της θεωρίας κινδύνων. Η ανάλυση των κατανομών της περιόδου της χρεοκοπίας, του πλεονάσματος πριν από την περίοδο της χρεοκοπίας, ...
Διερεύνηση της επίδρασης δημογραφικών κοινωνικοοικονομικών και λοιπών στοιχείων πελατών ασφαλιστικής εταιρείας στο ασφαλιστικό τους προφίλ
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
Τα τελευταία χρόνια, η ανάλυση και διαχείριση ενός μεγάλου και διάσπαρτου όγκου δεδομένων, με γρήγορο και αποδοτικό τρόπο, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις των σύγχρονων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο διαχωρισμός ...
Μελέτη της μερικής διαφορικής εξίσωσης Black-Scholes και εφαρμογές στη θεωρία τιμολόγησης δικαιωμάτων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-10)
Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε τη μερική διαφορική εξίσωση των Black-Scholes, θα αποδείξουμε την γενική της λύση, και στη συνέχεια θα κάνουμε εφαρμογή αυτής στην τιμολόγηση δικαιωμάτων ευρωπαϊκού τύπου. Αρχικά τοποθετούμε ...
Η προβλεπτική ικανότητα της μερισματικής απόδοσης για το ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-06)
Στη παρούσα εργασία εξετάζουμε τη προβλεπτική ικανότητα της μερισματικής
απόδοσης για το ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών σε 11 ανεπτυγμένες χώρες.
Υπολογίζουμε παλινδρομικές προβλέψεις και ελέγχουμε στατιστικά τη
προβλεπτική ...
Αποδόσεις μετοχών, βήτα, χρηματιστηριακή αξία και δείκτης χρηματιστηριακή αξία-προς-λογιστική αξία: υπάρχει σχέση;
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
Ερευνώντας προηγούμενες επισκοπικές μελέτες παρατηρήσαμε ότι στην τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων, ο συντελεστής βήτα (beta) που χρησιμοποιήθηκε για να επεξηγήσει τις αποδόσεις των μετοχών γνωστό και ως μοντέλο CAPM, δεν ...
Διερεύνηση της επίδρασης σημαντικών γεγονότων στην μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-03)
Οι χρηματιστηριακές αγορές αντανακλούν τις προοπτικές των επιχειρήσεων σε συνάρτηση με το μακροοικονομικό περιβάλλον. Επομένως, κάθε φορά που συμβαίνει ένα σημαντικό γεγονός το οποίο αλλάζει το σημείο ισορροπίας στο ευρύτερο ...
Νευροχρηματοοικονομική: μια συστηματική επισκόπηση μελετών.
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-10)
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται μία επισκόπηση επιλεγμένων επιστημονικών άρθρων που ασχολούνται με τον τομέα έρευνας της Νευροχρηματοοικονομικής. Η Νευροχρηματοοικονομική ως διεπιστημονικός τομέας έρευνας της ...
Μοντέλα πιθανότητας για τα μεγέθη των ζημιών και το χρόνο αποπληρωμής τους στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
Η ασφάλιση αποτελεί μια μορφή διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιείται για να προστατεύσει ενάντια στον κίνδυνο πιθανών οικονομικών απωλειών. Το βασικό χαρακτηριστικό της έγκειται στο γεγονός της αποζημίωσης του ασφαλισμένου ...
Στοχαστική μοντελοποίηση για τον υπολογισμό τυχαίων απαιτήσεων θνησιμότητας μέσω παραγώγων θνησιμότητας
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04-01)
Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε τη στοχαστική μοντελοποίηση τυχαίων απαιτήσεων θνησιμότητας μέσω παραγώγων θνησιμότητας για μελλοντικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίου. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες και κυρίως στις ...