Now showing items 1-20 of 62

  • Apt methods for passive and active portfolio management. 

    Μπίρμπος, Δημήτριος (2002-12-01)
    The purpose of this analysis is not to test the validity of an APT model in the Greek stock market but to construct a multi-index model, under the assumption that only economic variables affect stock returns, for empirical ...
  • Asset allocation with different covariance/correlation estimators 

    Μανταφούνη, Σοφία (2007-11-20)
    The subject of the study is to test whether the use of different covariance – correlation estimators than the historical covariance matrix that is widely used, would help in portfolio optimization through the mean-variance ...
  • Beta bulls and beta bears and optimal portfolio 

    Τσούμας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
    Το πλήθος των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών στη σημερινή εποχή είναι μεγάλο . Τόσο οι χρηματοοικονομικές επιλογές (μετοχές, ομόλογα, repos, παράγωγα, εταιρικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ) όσο και οι πιο παραδοσιακές ...
  • Calendar market anomalies 

    Φασίλης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-10)
    Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών αποτελεί την βασική θεωρία η οποία διέπει την λειτουργία και την απόδοση μιας σύγχρονης και καλά δομημένης χρηματοοικονομικής αγοράς. Σύμφωνα με αυτήν, οι τιμές αναπροσαρμόζονται άμεσα ...
  • Essays on commodity futures markets 

    Δασκαλάκη, Χαρούλα (2012-07-17)
  • Evaluation of mutual funds performance using multiple measures 

    Λιβανός, Μάριος, Σ. (2014-10-21)
    The present work dealt with the study of evaluation of mutual funds performance using multiple performance measures. The measures employed were the classic Sharpe ratio, the Treynor ratio, the Information ratio, the ...
  • Forecasting the beta coefficient in a market characterised by thin trading 

    Χαραμής, Ελευθέριος (2006-12-11)
    The major goals of this work, which are the following: 1) We are interested in testing if the observed in many markets non-stationarity of betas through time, is still observable in a small market characterized by thin ...
  • Hedge funds and their performance 

    Ανδρουλάκη, Ευαγγελία Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
    Με την ανατολή του 20ου αιώνα, η ενασχόληση του ανθρώπου με την οικονομία, είναι γεγονός ότι αποτέλεσε τρόπο ζωής. Εκτός από τις βασικές επενδυτικές του ανάγκες δημιούργησε και άλλες πολύ πιο σύνθετες και απαιτητικές. Έτσι ...
  • International bond portfolios: to hedge or not to hedge? 

    Μητρόπουλος, Ιωάννης Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
  • Measuring diversification benefits of european equity portfolios: the effects of EMU on country versus sector allocation strategies. 

    Παναγιωτοπούλου, Αρτεμις (2002-12-01)
    Diversification helps investors to reduce the risk of an investment while holding the expected return constant. Portfolio risk can be reduced through diversification since returns on individual assets are iperfectly ...
  • Noise Traders in Financial Markets 

    Κατσικογιάννη, Στυλιανή Α. (2007-10-25)
    Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εισάγει την έννοια του behavioral finance και κατά βάση, να αναλύσει την έννοια του noise trading, της σημαντικότερης ίσως έννοιας του behavioral finance. Επίσης, γίνεται μία προσπάθεια ...
  • Performance of value and growth portfolios 

    Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος Σ. (2003-12-01)
    The choice of a portfolio style is considered an important step in the investment decision-making process. The most prominent equity investment styles are the "value" investment style and the "growth" investment style. ...
  • Real time investment strategies 

    Τζερμιαδιάνος, Α. (2002-12-01)
    In this thesis, we will first verify the results of the above article and we will then repeat the analysis, working exclusively with real time data for the United States. Finally, we will make the same analysis for the ...
  • Testing for potential portfolio performance and index efficiency: an application to the equity home bias puzzle. 

    Τσαλαβούτας, Ιωάννης Α. (2002-12-01)
    The object is this thesis is twofold. First to provide a survey of existing literature on testing procedures for portfolio efficiency, and second to investigate a well-known puzzle of the modern finance literature, the ...
  • Testing market efficiency 

    Πέττας, Διονύσιος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010-02-28)
    Αντικείμενο μελέτης σε αυτή την εργασία είναι η υπόθεση της σχετικής αποτελεσματικότητας μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών της Ευρώπης, πριν την κρίση αλλά και κατά την διάρκεια αυτής. Ένα σημαντικό οικονομικό ...
  • The benefits of industry versus country allocation in global equity portfolios 

    Γινατζής, Παύλος Θ. (2005-01-01)
    Η γνώση των παραγόντων οι οποίοι προκαλούν τις συσχετίσεις στις αποδόσεις των μετοχών μεταξύ χωρών αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης εργασίας. Οι μικρές συσχετίσεις μεταξύ των αποδόσεων των εθνικών δεικτών ...
  • The multi-agent equilibrium problem in consumption-investment utility optimization and numerical applications 

    Δουληγέρης, Γεώργιος (2012-05-14)
    We study an economy with finite heterogeneous agents over a finite time horizon, who differ in their endowments and utilities. Each agent has individual commodity earnings streams, and is endowed with a set of productive ...
  • Value versus growth 

    Λυκοτραφίτη, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2004-07)
    Ένας μεγάλος όγκος της βιβλιογραφίας -αρχίζοντας από το κλασσικό έγγραφο από Fama και French έχει βρει τα στοιχεία ότι οι παράγοντες VALUE and GROWTH είναι σημαντικοί στον καθορισμό του cross section of expected equity ...
  • Volatility spillover between stock and bond markets 

    Ζήσης, Μάρκος Α. (2015-01-28)
  • Ανάπτυξη e-portfolio με τη μέθοδο της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης (self-directed learning) 

    Καλομοίρης, Ηλίας Κ. (2014-11-25)
    Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) αποτελεί μια ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της εκπαίδευσης, προσελκύοντας μεγάλο μέρος της επιστημονικής έρευνας. Παρόλα αυτά όμως δεν είναι ευρέως γνωστή στην επιστημονική κοινότητα η ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»