Πλοήγηση ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Μετοχές -- Στατιστικές μέθοδοι"
Αποτελέσματα 13-16 από 16
-
Ο δείκτης συστηματικού κινδύνου μετοχών στα πλαίσια της θεωρίας χαρτοφυλακίου : εμπειρική διερεύνηση για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (2005-2010)
(2011-06-14)Στην παρούσα εργασία εκτιμήθηκε ο συστηματικός κίνδυνος μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μία αναδυόμενη αγορά που τείνει να γίνει αποτελεσματική. Σεν συνδυάζονται η μέτρηση κινδύνου αξιόγραφων ... -
Πρόβλεψη της μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών
(2011-05-30)Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η πρόβλεψη της μεταβλητότητας των τιμών των χρηματιστηριακών τίτλων. Στο πλαίσιο αυτό οι σημαντικότερες από τις μεθοδολογίες πρόβλεψης που έχουν κατά καιρούς προταθεί στη σχετική ... -
Σταθερότητα του συστηματικού κινδύνου μετοχών, χαρτοφυλάκια και εφαρμογή στην αποτελεσματικότητα χαρτοφυλακίων
(2007-09-07)Κύριος σκοπός της μελέτης αυτής, είναι να εξετάσει την ικανότητα πρόβλεψης των συντελεστών συστηματικού κινδύνου, για ατομικά χρεόγραφα και χαρτοφυλάκια, χρησιμοποιώντας χρονολογικές σειρές δεδομένων από το Χρηματιστήριο ... -
Υπολογισμός του επενδυτικού κινδύνου με εναλλακτικά δεδομένα
(2011-12-13)Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον υπολογισμό του συστηματικού κινδύνου των μετοχών με τη χρήση εναλλακτικών δεδομένων, όπως τιμές ανοίγματος, μέγιστες, ελάχιστες και τιμές κλεισίματος, στα πλαίσια της ...