Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisorΑνθρωπέλος, Μιχαήλ
dc.contributor.authorΦέρτης, Νικόλαος
dc.date.accessioned2023-03-22T09:40:25Z
dc.date.available2023-03-22T09:40:25Z
dc.date.issued2023-01
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15272
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2694
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία θα αναφέρουμε την έννοια και την χρησιμότητα πίσω από την ασφάλιση ενός χαρτοφυλακίου, όπως και τα πιθανά πλεονεκτήματα αλλά και τους περιορισμούς από την εφαρμογή ενός τέτοιου είδους στρατηγικής. Θα εξετάσουμε κάποιες από τις πλέον γνωστές στρατηγικές ασφάλισης και τον ορθό τρόπο εφαρμογής τους, όπως επίσης και κάποια βασικά στοιχεία τα οποία ένας επενδυτής πρέπει να γνωρίζει ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει το πως λειτουργεί και που βασίζεται η κάθε στρατηγική. Θα κατασκευαστεί ένα βέλτιστο χαρτοφυλάκιο σύμφωνα με την θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz, στο οποίο θα εφαρμόσουμε ξεχωριστά τις προηγουμένως εξεταζόμενες στρατηγικές ασφάλισης. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με πραγματικά δεδομένα από την 01/01/2022 – 16/12/2022, μία περίοδο όπου η χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε μεγάλη πτωτική πορεία. Στην συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων/αποδόσεων από την εφαρμογή της κάθε στρατηγικής. Σύμφωνα με αυτά θα εξαχθούν συμπεράσματα ως προς το ποια στρατηγική ασφαλίζει την αξία του χαρτοφυλακίου αποτελεσματικότερα κάτω από παρόμοιες συνθήκες με αυτές της αγοράς του 2022 και θα αναφέρουμε κάποιους παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των στρατηγικών.el
dc.format.extent74el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΠοια επενδυτική στρατηγική ασφάλισης λειτουργεί καλύτερα ;el
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικήςel
dc.description.abstractENIn this master thesis we will state the sense and usefulness of portfolio insurance. We will outline the potential advantages as well as limitations when deciding to implement such strategies. We will take a close look at some well known insurance strategies and how to properly implement them, as well as some basic facts that an investor should know in order to be able to understand how each strategy works. An optimal portfolio will be constructed according to Markowitz Portfolio theory, in which we will separately apply the previously analyzed insurance strategies. This will be accomplished with real data from 01/01/2022 – 16/12/2022, a time period where the stock market experienced a large downward trend. Afterwards, the results from the implementation of each strategy will be evaluated. According to them, we will draw some conclusions as to which strategy secures the value of the portfolio most effectively under similar economic conditions to those of the 2022 market and we will mention some factors, which can affect the effectiveness of these strategies.el
dc.contributor.masterΧρηματοοικονομική και Τραπεζική με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητικήel
dc.subject.keywordΣτρατηγικές ασφάλισης χαρτοφυλακίουel
dc.subject.keywordΕπενδυτικές στρατηγικές ασφάλισηςel
dc.date.defense2023-02-28


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»