Εκτίμηση ασφαλίστρων με μοντέλα αξιοπιστίας σταυρωτής ταξινόμησης

Abstract

Η εκτίμηση ασφαλίστρων είναι ένα μείζον ζήτημα για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για τον υπολογισμό τους υπάρχουν αρκετές μέθοδοι. Μια από αυτές, είναι η τεχνική της Αξιοπιστίας. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, γίνεται εισαγωγή σε βασικές έννοιες της θεωρίας Αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου (Credibility Theory) και της μεθόδου της Ανάλυσης Διασποράς. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η επιστημονική εξέλιξη των μοντέλων Αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου, με κατάληξη στο Ιεραρχικό μοντέλο. Παράλληλα πραγματοποιείται προσέγγιση όλων των μοντέλων μέσω της μεθόδου της Ανάλυσης Διασποράς, με σκοπό τον προσδιορισμό των δεσμών μεταξύ αυτής και των μοντέλων Αξιοπιστίας. Ως διερεύνηση του Ιεραρχικού μοντέλου Αξιοπιστίας αναπτύσσεται το μοντέλο Αξιοπιστίας Σταυρωτής Ταξινόμησης, με στόχο να καλυφθούν περιπτώσεις σύνθετων χαρτοφυλακίων για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ γίνεται αντίστοιχη προσέγγιση και με τη μέθοδο της Ανάλυσης Διασποράς. Τέλος, παρουσιάζονται εφαρμογές των μοντέλων με χρήση του στατιστικού πακέτου R, και προσδιορίζεται η σχέση τους με τη μέθοδο της Ανάλυσης Διασποράς.