Πλοήγηση ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "High frequency trading"
Αποτελέσματα 1-2 από 2
-
Experimental study of online learning algorithms for market making
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)Στο χρηματιστήριο, κεντρικό ρόλο έχει ο Market Maker ο οποίος παρέχει ρευστότητα στην αγορά αγοράζοντας και πουλώντας μετοχές. ́Ενας απο τους βασικούς σκοπούς του είναι να επωφεληθεί από τις συνεχόμενες αλλαγές της τιμής ... -
Extracting market events from limit order book data : a data-driven approach to financial feature engineering
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2025-01)Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν εξελιχθεί σε εξαιρετικά πολύπλοκα συστήματα, όπου οι περίπλοκες δυναμικές των συναλλαγών καταγράφονται στο βιβλίο οριακών εντολών (LOB), ένα κρίσιμο στοιχείο της μικροδομής της αγοράς. ...