Μοντέλα τιμολόγησης παραγώγων καιρικών φαινομένων

Ραφτόπουλος, Δημήτριος Κ.

dc.contributor.advisor	Σεβρόγλου, Βασίλειος
dc.contributor.author	Ραφτόπουλος, Δημήτριος Κ.
dc.date.accessioned	2017-07-20T07:19:58Z
dc.date.available	2017-07-20T07:19:58Z
dc.date.issued	2016-07
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9808
dc.description.abstract	Η εργασία αυτή διαπραγματεύεται μοντέλο τιμολόγησης παραγώγων καιρού θεωρώντας ως υποκείμενη μεταβλητή τη θερμοκρασία. Χρησιμοποιούνται ιστορικά δεδομένα με τη βοήθεια των οποίων προτείνεται κατάλληλη στοχαστική διαδικασία και ειδικότερα η στοχαστική διαδικασία Ornstein-Uhlebeck, η οποία περιγράφει την εξέλιξη της θερμοκρασίας. Αρχικά αναλύεται η έννοια των παραγώγων και οι κατηγορίες στις οποίες αυτά χωρίζονται, καθώς επίσης παρουσιάζονται οι ανάγκες των παραγώγων καιρού στις χρηματοοικονομικές αγορές. Παρουσιάζονται βασικοί ορισμοί της θεωρίας πιθανοτήτων, η θεωρία των στοχαστικών διαδικασιών, της κίνησης Brown, των διαδικασιών martingales, καθώς και αυτή των στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων αφού είναι άμεσα συνυφασμένες με το μοντέλο τιμολόγησης που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Τέλος, θα θεωρήσουμε κατάλληλο στοχαστικό μοντέλο τιμολόγησης παραγώγων με τη θερμοκρασία ως υποκείμενη μεταβλητή, καθώς και εφαρμογές του.	el
dc.format.extent	81	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Μοντέλα τιμολόγησης παραγώγων καιρικών φαινομένων	el
dc.title.alternative	On modeling and pricing weather derivatives	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	In this thesis a weather derivatives pricing model, considering temperature as the underlying variable will be studied. The use of historic data enables us suggest a stochastic process and, specifically, the Ornstein-Uhlebeck stochastic process, which describes the fluctuation of temperature. In the first place, the concept of derivatives and the categories into which are divided, are analyzed and the needs of derivatives in the financial markets are indicated. Moreover, basic definitions of the probability and stochastic processes theory and martingales, as well as Brownian motion and stochastic differential equations are introduced, since all these theories are closely related to our pricing model. In conclusion, both a proper weather derivatives stochastic pricing model and its applications, which take temperature as an underlying variable will be considered.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Στοχαστικές διαδικασίες	el
dc.subject.keyword	Στατιστική ανάλυση	el
dc.subject.keyword	Χρηματοοικονομικές αγορές	el
dc.subject.keyword	Παράγωγα	el
dc.subject.keyword	Πιθανότητες	el
dc.subject.keyword	Διαφορικές εξισώσεις	el
dc.subject.keyword	Καιρός	el
dc.subject.keyword	Θερμοκρασία	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Raftopoulos_Dimitrios.pdf
Μέγεθος:: 2.023Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές