Εντοπισμός παραμέτρων που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών : η περίπτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
| dc.contributor.author | Γιοβάνης, Νικόλαος | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-02T09:25:48Z | |
| dc.date.available | 2017-02-02T09:25:48Z | |
| dc.date.issued | 2016-03 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9399 | |
| dc.description.abstract | Η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου εισηγείται ότι μόνο ο συστηματικός κίνδυνος επηρεάζει τις χρηματιστηριακές αποδόσεις. Στα της παρούσας εργασίας έγινε προσπάθεια ελέγχου αυτής της άποψης, μέσω του ελέγχου των πιο κάτω δύο υποθέσεων : Υπόθεση 1 : Υπάρχουν κάποιες λογιστικές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών. Υπόθεση 2 : Μόνο ο συστηματικός κίνδυνος επηρεάζει τις αποδόσεις των μετοχών. Μετά την ανάλυση δεδομένων 43 επιχειρήσεων που είναι εισηγένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για την περίοδο 2001-2010, καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: ‒ Παρά το γεγονός ότι η αποδοτικότητα, η ρευστότητα και η κεφαλαιακή διάρθρωση αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για κάθε επιχείρηση, αυτές δεν επηρεάζουν τις αποδόσεις των αντίστοιχων μετοχών. ‒ Υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ αποδόσεων και συστηματικού κινδύνου. Τα πιο πάνω αποτελέσματα είναι σε αρμονία με τα συμπεράσματα μεγάλου αριθμού αντίστοιχων εμπειρικών μελετών καθώς και με τις εισηγήσεις της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου. | el |
| dc.format.extent | 108 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Εντοπισμός παραμέτρων που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών : η περίπτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών | el |
| dc.title.alternative | Identification of the parameters that affect stock prices : the case of the Athens Stock Exchange | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | Modern portfolio theory suggests that only systematic risk affects stock returns. Within the framework of the current study, we tried to test this suggestion by examining the following two assumptions: Assumption 1: There exist accounting variables that significantly affect stock returns. Assumption 2: Only systematic risk is significantly related to stock returns. After analyzing the data of 43 companies that are listed in the Athens Stock Exchange, for the period 2001-2010, we derived the following conclusions: ‒ Despite the fact that profitability, solvency and capital structure consist of crucial parameters for any company, they don’t significantly affect stock returns. ‒ There is a strong positive relationship between portfolio systematic risk and return. The above results are in line with the findings of numerous similar empirical studies as well as with the suggestions of the modern portfolio theory. | el |
| dc.contributor.master | Εφαρμοσμένη Στατιστική | el |
| dc.subject.keyword | Μετοχικές αποδόσεις | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών | el |
| dc.subject.keyword | Παλινδρόμηση | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές