Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών
| dc.contributor.advisor | Διακογιάννης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Κιούσης, Γεώργιος | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-20T09:05:40Z | |
| dc.date.available | 2016-12-20T09:05:40Z | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9313 | |
| dc.description.abstract | Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξεταστεί η επίδραση διαφόρων μακροοικονομικών παραγόντων στις αποδόσεις των μετοχών της χρηματιστηριακής αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου με τη χρήση της γραμμικής παλινδρόμησης και τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, ενώ παράλληλα γίνεται επισκόπηση παλαιοτέρων ερευνών σχετικά με την απόδοση των μετοχών όπου εξετάζονται διάφοροι παράγοντες και διάφορες μεθοδολογίες. Το αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας μας δείχνει ότι υπάρχει θετική γραμμική συσχέτιση της απόδοσης των μετοχών και της απόδοσης του δείκτη των εκατό μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση μετοχών του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και τις αποδόσεων των μετοχών, καθώς και ότι δεν υπάρχει επίδραση του πληθωρισμού, του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και του μεγέθους του διαθέσιμου ρευστού της αγοράς που βρίσκεται εκτός τραπεζών. Το παραπάνω συμπέρασμα δε μπορούμε να πούμε ότι αφορά απαραίτητα τις αποδόσεις μετοχών σε άλλες οικονομίες, όπου μπορεί να ισχύουν άλλες συνθήκες από αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και οι παράγοντες που εξετάζουμε όντως να έχουν επίδραση στις αποδόσεις των μετοχών. Επίσης προτείνουμε σε μελλοντικές έρευνες να εξεταστούν άλλοι παράγοντες όπως ο δείκτης P/E, ο συντελεστής βήτα ή οι αποδόσεις των προηγούμενων ετών και η επίδραση του μεγέθους όπως στην έρευνα των Fant και Peterson ώστε να βρεθούν κι άλλοι παράγοντες που μπορεί να επιδρούν στις αποδόσεις των αποδόσεων των μετοχών. | el |
| dc.format.extent | 164 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών | el |
| dc.title.alternative | Factors affecting share returns | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The purpose of this study is to examine the effect of various macroeconomic factors on the returns of the stock market shares in the United Kingdom using the linear regression and the method of least squares, while reviewing earlier research on the reruns of stocks where various factors and different methodologies are put to the test. The result of this research shows that there is a positive linear correlation between the returns of the shares and the returns of the index value of the hundred largest in capitalization shares of the London Stock Exchange . The result also showed that there is no effect of inflation, the gross national product and the size of the available coins and banknotes outside the banking system. The above conclusion we may not necessarily apply to other economies. In other economies outside the United Kingdom the above factors may actually affect the share returns Also recommend future research to examine other factors such as the P/E ratio, the coefficient beta, returns of previous years and the effect of the size as in the research of Fant and Peterson in order to find other factors that can affect the performance of stock returns. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Αποδόσεις μετοχών | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματιστήρια αξιών -- Ευρώπη | el |
| dc.subject.keyword | Γραμμική παλινδρόμηση | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές