| dc.contributor.advisor | Μπούτσικας, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Μαρκοπούλου, Μαρία - Άννα Γ. | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-25T07:28:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-22T07:57:48Z | |
| dc.date.available | 2015-05-25T07:28:53Z | |
| dc.date.available | 2015-06-22T07:57:48Z | |
| dc.date.issued | 2015-05-25T07:28:53Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6669 | |
| dc.description.abstract | Η διοικητική κινδύνων είναι ένα σημαντικό επιστημονικό αντικείμενο με εφαρμογές σε πολλούς τομείς, ένας εκ των οποίων είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση. Στην παρούσα διπλωματική γίνεται αναφορά σε μια από τις βασικότερες τεχνικές της διοικητικής χρηματοοικονομικών κινδύνων, την προσομοίωση Monte Carlo. Η τεχνική αυτή θα χρησιμοποιηθεί σε ένα αρκετά ενδιαφέρον, τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής πλευράς, πρόβλημα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, όπως είναι η τιμολόγηση παράγωγων προϊόντων μέσω του μοντέλου των Black & Scholes. Στην συνέχεια εισάγεται η έννοια της αντιστάθμισης και της μέτρησης του κινδύνου μέσω ενός ευρέως αποδεκτού μέτρου κινδύνου, όπως είναι η αξία σε κίνδυνο (Value at risk). Ο σκοπός της εργασίας είναι μέσω της γλώσσας προγραμματισμού R να προσομοιωθούν τιμές χρηματοοικονομικών τίτλων, ώστε να τιμολογηθούν χρηματοοικονομικά προϊόντα και να αντισταθμιστούν χρηματοοικονομικοί κινδύνοι που παρουσιάζονται σε ένα χαρτοφυλάκιο. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.subject | Προσομοίωση | |
| dc.subject | Κατανομή (Οικονομική θεωρία) | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι | |
| dc.subject | Παράγωγα (Χρηματοοικονομική) | |
| dc.title | Τεχνικές προσομοίωσης στην χρηματοοικονομική διοικητική κινδύνου | |
| dc.title.alternative | Simulation techniques in financial risk management | en |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6669 | |
| dc.identifier.call | 332.6 ΜΑΡ | |
| dc.description.abstractEN | Risk management is an important scientific subject with applications in many areas, one of which is financial analysis. This M.Sc. dissertation will use a basic technique of financial risk management, which is Monte Carlo simulation. The main task is to employ this tool to an interesting, in theory and in practice, problem of financial analysis: the risk neutral pricing of financial derivatives through the Black & Scholes model. It also introduces hedging and measurement of risk through a widely accepted measure of risk, called Value at Risk (VaR). The aim of this work is to simulate values of financial instruments using the R programming language, in order to price financial derivatives and hedge financial risks. | |
