Προσεγγιστικές μέθοδοι αποτίμησης δικαιωμάτων αμερικανικού τύπου
| dc.contributor.advisor | Μπούτσικας, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Μποζούδης, Μιχαήλ Ν. | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-19T09:07:41Z | |
| dc.date.available | 2015-03-19T09:07:41Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-19T09:07:41Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6401 | |
| dc.description.abstract | Για την αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης Αμερικανικού τύπου δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα κάποιος κλειστός μαθηματικός τύπος, όπως αντίστοιχα συμβαίνει στην περίπτωση των δικαιωμάτων Ευρωπαϊκού τύπου. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πολλούς αναλυτές στην ανάπτυξη προσεγγιστικών μεθόδων, για την εκτίμηση της αξίας των δικαιωμάτων Αμερικανικού τύ¬που. Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι μία σύντομη εισαγωγή στο πρόβλημα αποτίμησης των δικαιωμάτων Αμερικανικού τύπου, η περιγραφή και κατανόηση κάποιων διαδεδομένων μεθόδων αποτίμησης, καθώς και η υλο¬ποίησή τους με τη βοήθεια του υπολογιστικού λογισμικού Wolfram Mathematica®. Επίσης, στόχος είναι μία πειραματική συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων που υλοποιήθηκαν, ως προς την ταχύτητα και την ακρίβεια, ώστε να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Στατιστική -- Οικονομετρικές μέθοδοι | |
| dc.subject | Χρηματοοικονομικά δικαιώματα -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | |
| dc.subject | Παράγωγα | |
| dc.subject | Στοχαστικές ανελίξεις -- Μαθηματικά υποδείγματα | |
| dc.title | Προσεγγιστικές μέθοδοι αποτίμησης δικαιωμάτων αμερικανικού τύπου | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6401 | |
| dc.identifier.call | 519.5 ΜΠΟ | |
| dc.description.abstractEN | Although the European-style options can be valued analytically, there are no available explicit closed-form solutions for valuing the American-style op¬tions. This has led many analysts to develop various approximating methods. The scope of this study is an introduction to the problem of valuing American op¬tions, the description and comprehension of specific approximating methods, as well as the implementation of the corresponding algorithms via Wolfram Mathematica® software. The outcome of this study is a comparison between the¬se methods in terms of accuracy and computational speed, and an experimental examination of the advantages and disadvantages of each method. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές