Show simple item record

dc.contributor.advisorΜπούτσικας, Μιχαήλ
dc.contributor.authorΜποζούδης, Μιχαήλ Ν.
dc.description.abstractΓια την αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης Αμερικανικού τύπου δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα κάποιος κλειστός μαθηματικός τύπος, όπως αντίστοιχα συμβαίνει στην περίπτωση των δικαιωμάτων Ευρωπαϊκού τύπου. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πολλούς αναλυτές στην ανάπτυξη προσεγγιστικών μεθόδων, για την εκτίμηση της αξίας των δικαιωμάτων Αμερικανικού τύ¬που. Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι μία σύντομη εισαγωγή στο πρόβλημα αποτίμησης των δικαιωμάτων Αμερικανικού τύπου, η περιγραφή και κατανόηση κάποιων διαδεδομένων μεθόδων αποτίμησης, καθώς και η υλο¬ποίησή τους με τη βοήθεια του υπολογιστικού λογισμικού Wolfram Mathematica®. Επίσης, στόχος είναι μία πειραματική συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων που υλοποιήθηκαν, ως προς την ταχύτητα και την ακρίβεια, ώστε να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου.
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.subjectΣτατιστική -- Οικονομετρικές μέθοδοι
dc.subjectΧρηματοοικονομικά δικαιώματα -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
dc.subjectΣτοχαστικές ανελίξεις -- Μαθηματικά υποδείγματα
dc.titleΠροσεγγιστικές μέθοδοι αποτίμησης δικαιωμάτων αμερικανικού τύπου
dc.typeMaster Thesis
dc.identifier.call519.5 ΜΠΟ
dc.description.abstractENAlthough the European-style options can be valued analytically, there are no available explicit closed-form solutions for valuing the American-style op¬tions. This has led many analysts to develop various approximating methods. The scope of this study is an introduction to the problem of valuing American op¬tions, the description and comprehension of specific approximating methods, as well as the implementation of the corresponding algorithms via Wolfram Mathematica® software. The outcome of this study is a comparison between the¬se methods in terms of accuracy and computational speed, and an experimental examination of the advantages and disadvantages of each method.

Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»