Show simple item record

dc.contributor.advisorΓκλεζάκος, Μιχαήλ
dc.contributor.authorΑτσαβέ, Σταματική - Μαρία Γ.
dc.date.accessioned2014-10-14T07:28:33Z
dc.date.available2014-10-14T07:28:33Z
dc.date.issued2014-10-14T07:28:33Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6065
dc.description.abstractΜε στόχο τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των αγορών αξιών και παραγώγων, αναλύθηκαν δεδομένα από τις αντίστοιχες αγορές των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Εφαρμόζοντας κατά βάση τη μεθοδολογία Granger στα δεδομένα των δεικτών τιμών και των future της περιόδου 1996-2012, διαπιστώθηκε ότι οι τιμές του δείκτη Nikkei αιτιάζουν τις τιμές του δείκτη Dow Jones, καθώς, επίσης, και οι τιμές του δείκτη Dow Jones αιτιάζουν τις τιμές του δείκτη Nikkei (τόσο η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή, όσο και οι τιμές ανοίγματος και κλεισίματος). Από την άλλη μεριά, όσον αφορά τις σταυροειδείς σχέσεις μεταξύ δείκτη futures και μετοχών, διαπιστώθηκε ότι τα futures Dow Jones δεν επηρεάζονται από τις μετοχές ούτε του Dow Jones ούτε του Nikkei, για καμία από τις υπό εξέταση χρονικές περιόδους 1996 – 2004 και 2004 – 2012. Αντιστοίχως, φαίνεται πως ούτε τα futures Nikkei αιτιάζονται από τις μετοχές ούτε του Dow Jones ούτε του Nikkei, για καμία από τις υπό εξέταση χρονικές περιόδους. Επισημαίνεται ότι, τα πιο πάνω ευρήματα, λόγω των περιορισμών της μεθόδου Granger, έχουν ποιοτική μόνο διάσταση, δηλαδή δείχνουν κατά πόσο η μία αγορά επηρεάζει την άλλη και δεν παρέχουν πληροφορίες για την έκταση αυτής της επίδρασης.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΧρηματιστηριακές συναλλαγές
dc.subjectΠαράγωγα (Χρηματοοικονομική)
dc.subjectΧρηματιστήρια αξιών
dc.subjectΧρηματιστήριο παραγώγων
dc.subjectΚεφαλαιαγορά
dc.subjectΕπενδύσεις
dc.subjectΧρεόγραφα
dc.titleΔιερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αγορών αξιών και παραγώγων - Η περίπτωση των ανεπτυγμένων αγορών
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6065
dc.identifier.call332.645 ΑΤΣ
dc.description.abstractENIn an attempt to study the relationships between stock and derivatives markets, we utilized data from the USA and Japan stock exchanges and derivatives markets. Applying Granger methodology to stock and futures indices for the period 1996-2012, it was found that the stock and futures indices of Nikkei affect the stock and futures indices of Dow Jones and vice versa (not only the maximum and minimum price, but also the open and close price). On the other hand, as for the cross relationships between derivative and stock markets, it was found that the futures of Dow Jones are not affected neither by stock index of Dow Jones, nor of Nikkei and vice versa, for both examined periods 1996-2004 and 2004-2012. The same conclusion holds for the corresponding Japanese markets. The above findings, however, should be consciously taken into account, given that Granger’s method provides evidence only for the direction of causality.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»