Ο χάρτης κινδύνου (The risk map)

Abstract

Η χρησιμότητα της ορθής χρήσης της διαχείρισης κινδύνου στις μέρες μας, σε ένα δηλαδή αβέβαιο και πολύ συχνά μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, είναι πιο ουσιαστική από ποτέ. Οι διαχειριστές κινδύνου των χρηματοοικονομικών οργανισμών, όσο και οι αναλυτές επιφορτίζονται τόσο με την αξιολόγηση όσο και την επιλογή του κατάλληλου μέτρου υπολογισμού του κινδύνου, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των ζημιών. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονισθεί ότι οι κίνδυνοι χωρίζονται σε αυτούς της αγοράς, του λειτουργικού, και του πιστωτικού. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται ένα νέο εργαλείο επανελέγχου του μέτρου της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk), τον Χάρτη Κινδύνου (Risk Map) με τον οποίο ελέγχονται δώδεκα (12) μέθοδοι υπολογισμού του Value at Risk, καθώς και οι έλεγχοι παραβιάσεων για το κάθε μοντέλο. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται σε διαγράμματα, μέσω των οποίων εξετάζεται αν η μέθοδος είναι αποδεκτή ή όχι σε διαστήματα εμπιστοσύνης 95%, όσο και 99%.