Πιστωτικός κίνδυνος σε τραπεζικά δάνεια
| dc.contributor.author | Τόλια, Κασσάνδρα Σ. | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-01T17:13:50Z | |
| dc.date.available | 2012-03-01T17:13:50Z | |
| dc.date.issued | 2012-03-01T17:13:50Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4572 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εμπειρική διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν το ποσό που πρέπει να διατηρεί ως αποθεματικό κάθε πιστωτικός οργανισμός για να αντιμετωπίσει τις απώλειες από δάνεια, γνωστό ως loan loss reserves. Με βάση τους κανόνες του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να προσαυξάνουν με τη μορφή ειδικού αποθεματικού (loan loss reserves-loan loss allowance) τα ίδια κεφάλαιά τους κατά το ποσό των απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση πέραν της τριετίας από την ημέρα που έπαυσαν να θεωρούνται ενήμερες (charge-offs), στην περίπτωση που δεν θα έχουν διενεργηθεί για τις απαιτήσεις αυτές ισόποσες ειδικές προβλέψεις (provisions). Μέσω επιλογής κατάλληλων μεταβλητών που έχουν εμφανισθεί σε πλήθος ακαδημαϊκών μελετών, γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί η επεξηγηματική τους δύναμη πάνω στα αποθεματικά έκτακτων αναγκών των αμερικανικών τραπεζών σε μια περίοδο που περιλαμβάνει τόσο ανοδικές όσο και πτωτικές πορείες της αμερικανικής, και γενικότερα της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάλυση γίνεται με τη βοήθεια ανάλυσης παλινδρόμησης που αναφέρονται τόσο σε διαστρωματικό όσο και σε διαχρονικό επίπεδο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο panel data. Το δείγμα αφορά το σύνολο σχεδόν των αμερικανικών τραπεζών σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής, ενώ η ανάλυση αφορά την χρονική περίοδο 2001-2009. Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια των προβλέψεων και των αποθεματικών για απώλειες από δάνεια, στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια λεπτομερειακή εξέταση των θεωριών του πιστωτικού κινδύνου και της κεφαλαιακής επάρκειας γενικότερα με βάση τους κανόνες της Βασιλείας Ι & ΙΙ και στο 3ο κεφάλαιο επιχειρείται μια επισκόπηση της εμπειρικής βιβλιογραφίας κυρίως σε διεθνές επίπεδο. Στη συνέχεια, το 4ο κεφάλαιο εμπεριέχει την οικονομετρική ανάλυση που ακολουθείται στη συγκεκριμένη μελέτη και στο κεφάλαιο 5 αναφέρονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης που έχει πραγματοποιηθεί, ενώ στο κεφάλαιο 6 συνοψίζονται τα κυριότερα αποτελέσματα της μελέτης. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα | |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι | |
| dc.subject | Πιστωτικός κίνδυνος | |
| dc.subject | Τραπεζικά δάνεια | |
| dc.subject | Πιστωτικός έλεγχος -- Οικονομετρικά μοντέλα | |
| dc.subject | Ανάλυση παλινδρόμησης | |
| dc.title | Πιστωτικός κίνδυνος σε τραπεζικά δάνεια | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4572 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 332.7 ΤΟΛ | |
| dc.description.abstractEN | The aim of this study is the empirical research into the factors affecting the amount which must be kept by each credit institution as a reserve, in order to face losses in the loan portfolio, known as loan loss reserves. Under the rules of Basel II supervisory framework, credit institutions should set, through form of loan loss reserves-loan loss allowance, their own capital levels to the amount of the requirements that remain in default for more than three years following the date they became delinquent (charge-offs), in case special provisions have not been made for these requirements. Via the selection of suitable variables that have appeared in numerous academic studies, we try to discover their explanatory power on the contingency reserves of the US banks in a period marked by both upward and downward trends of the US and the global economy. The analysis is performed with regression analysis comprising cross-sectional and time series data using the panel data method. The sample refers to almost the total of the US banks in all the USA States, while the analysis relates to the period 2001-2009. In the first chapter, the meanings of provisions and reserves are introduced and subsequently, in the second chapter a thorough examination of credit risk and capital adequacy is being done on the basis of the rules of Basel Ι & ΙΙ and in the third chapter an overview is attempted more specifically of the empirical literature mainly on an international level. Furthermore, the fourth chapter includes an econometric analysis that is followed in this study and in the fifth chapter; the findings of the latter analysis are reported. Finally, in the sixth chapter a synopsis is done with the main results of this study. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές