dc.contributor.author | Καρράς, Βασίλειος | |
dc.date.accessioned | 2011-02-09T13:59:55Z | |
dc.date.available | 2011-02-09T13:59:55Z | |
dc.date.issued | 2011-02-09T13:59:55Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3808 | |
dc.description.abstract | Η εργασία αυτή εκτιμά το υπόδειγμα CAPM και κατά συνέπεια το συστηματικό κίνδυνο χαρτοφυλακίων μέσα από ένα μοντέλο αλλαγής καταστάσεων (regime switching), όπου η συμπεριφορά του βήτα αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς (bull-bear). Η ανάλυση στηρίζεται στις αποδόσεις των πέντε κλάδων και του δείκτη της αγοράς του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ κατά την περίοδο 1963-2009. Αρχικά εκτιμάται το βήτα των κλάδων με βάση το κλασικό υπόδειγμα CAPM και στη συνέχεια με βάση ένα μοντέλο αλλαγής καταστάσεων σύμφωνα με το οποίο οι κλάδοι και η αγορά επηρεάζονται από διάφορα σοκ που προκαλούν υψηλές ή χαμηλές διακυμάνσεις. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το μοντέλο αλλαγής καταστάσεων δείχνουν ότι το βήτα πράγματι παίρνει διαφορετικές τιμές ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Διαχείριση χαρτοφυλακίου | |
dc.subject | Ανάλυση επενδύσεων | |
dc.subject | Χρηματοοικονομική ανάλυση | |
dc.subject | Διαχείριση κινδύνου | |
dc.subject | Μετοχές | |
dc.title | Ένα μοντέλο αλλαγής καταστάσεων (regime switching) για την εκτίμηση του διαχρονικά μεταβαλλόμενου συστηματικού κινδύνου των μετοχών (beta) | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3808 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 332.6 ΚΑΡ | |