Show simple item record

dc.contributor.authorΣταυρόπουλος, Ευάγγελος
dc.date.accessioned2007-07-09T08:05:54Z
dc.date.available2007-07-09T08:05:54Z
dc.date.issued2007-07-09T08:05:54Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1620
dc.description.abstractΣε ένα ασφαλιστικό πλαίσιο, μας ενδιαφέρει η συνάρτηση κατανομής ενός αθροίσματος τυχαίων μεταβλητών. Ένα τέτοιο άθροισμα εμφανίζεται κατά την εξέταση της αξίας ενός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου αναφοράς. Εμφανίζεται επίσης κατά την εξέταση των πληρωμών που αφορούν ένα χαρτοφυλάκιο σε διαφορετικά μελλοντικά χρονικά σημεία. Η υπόθεση της αμοιβαίας ανεξαρτησίας μεταξύ δύο παραγόντων του αθροίσματος είναι κατάλληλη από υπολογιστική άποψη, αλλά μερικές φορές μη ρεαλιστική. Σε αυτό το έγγραφο, καθορίζονται κάποιες προσεγγίσεις για τα αθροίσματα των τυχαίων μεταβλητών, όταν είναι γνωστές οι κατανομές των όρων του αθροίσματος, αλλά η πιθανή δομή εξάρτησης μεταξύ τους είναι άγνωστη. Ο στόχος της εργασίας είναι να αναπτυχθούν και να συγκριθούν τα φράγματα για αθροίσματα εξαρτημένων τυχαίων μεταβλητών χρησιμοποιώντας την έννοια της συμονοτονικότητας. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται μια γενική τεχνική για άνω (και κάτω) φράγματα υπό την έννοια της κυρτής διάταξης για τα Stop-loss ασφάλιστρα των αθροισμάτων εξαρτώμενων τυχαίων μεταβλητών. Αποδεικνύεται ότι το μεγαλύτερο άθροισμα υπό την έννοια της κυρτής διάταξης των όρων ενός τυχαίου διανύσματος με δοσμένες τις περιθώριες, ακολουθεί την συμονοτονική κατανομή το οποίο σημαίνει ότι κάθε δύο πιθανές εκβάσεις του διανύσματος διατάσσονται κατά συνιστώσα. Επιπλέον, υποθέτοντας ότι υπάρχει μια τυχαία μεταβλητή έτσι ώστε η συνάρτηση κατανομής των όρων του αθροίσματος, δεσμέυοντας στη τυχαία μεταβλητή αυτή, να είναι γνωστή, ορίζονται άνω και κάτω φράγματα. Tέλος, παρουσιάζονται διάφορες εφαρμογές της έννοιας της συμονοτονικότητας στον τομέα της ασφαλιστικής επιστήμης και στα χρηματοοικονομικά. Δίνονται μερικά αριθμητικά παραδείγματα στο πώς να κατασκευάζονται τα κυρτά κάτω και άνω φράγματα για αθροίσματα τυχαίων μεταβλητών και παράγονται φράγματα για την τιμολόγηση των αριθμητικών Ασιατικών Δικαιωμάτων.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΔιατριβές
dc.subjectΜαθηματικά των επιχειρήσεων
dc.titleΘεωρία και εφαρμογές της συμονοτονικότητας σε χρηματοοικονομικά και αναλογιστικά προβλήματα
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1620
europeana.typeIMAGE
dc.identifier.call330.015 195 ΣΤΑ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»