Ανάλυση κινδύνου σε αποδόσεις μετοχών ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών με τη μέθοδο VaR

Πίτσα, Ευαγγελία

dc.contributor.advisor	Αγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.author	Πίτσα, Ευαγγελία
dc.date.accessioned	2023-06-19T10:45:49Z
dc.date.available	2023-06-19T10:45:49Z
dc.date.issued	2023-06
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15510
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2932
dc.description.abstract	Στην παρούσα διπλωματική εργασία εκτελέστηκε η ολοκληρωμένη διαδικασία ανάλυσης κινδύνου με την μέθοδο Value at Risk σε αποδόσεις μετοχών επτά κορυφαίων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών. Πριν την σταδιακή περιγραφή της διαδικασίας και τον εντοπισμό του επιπέδου κινδύνου σε κάθε μια από τις σειρές, διαμορφώθηκε ένα εισαγωγικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο ξεδιπλώνεται, λεπτομερώς, η πορεία και η εικόνα της αεροπορικής βιομηχανίας έως σήμερα. Η ιστορία της, το σύγχρονα διαμορφωμένο περιβάλλον με τις ευκαιρίες και τις επιδοκιμασίες του κλάδου, οι βασικές δραστηριότητες και τα κόστη, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα καθώς και ευρωπαϊκό πλαίσιο, απεικονίζουν ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης αεροπορικής βιομηχανίας. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην έννοια του κινδύνου, όπου διακρίνονται οι βασικές έννοιες του όρου, η κατηγοριοποίηση του και τέλος, η διαχείριση για βέλτιστη λήψη αποφάσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο αποτυπώνεται η διαδικασία ανάλυσης κινδύνου με τις ουσιαστικότερες εννοιολογικές και οικονομετρικές συνεισφορές στον ορθό καθορισμό του κινδύνου μιας επένδυσης. Ολοκληρώνοντας, εκτελείται η διαδικασία ανάλυσης κίνδυνου με την με την χρήση των υποδειγμάτων ARIMA και τα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματα, ARCH - GARCH. Στην αρχή του κεφαλαίου, γίνεται η περιγραφή των προφίλ της κάθε μίας εταιρείας ενώ στη συνέχεια και με την βοήθεια ηλεκτρονικών προγραμμάτων παρουσιάζονται τα δεδομένα, αναλύεται η συμπεριφορά τους και τέλος, συμπεραίνεται ο βαθμός επικινδυνότητας μιας ανάλογης επένδυσης.	el
dc.format.extent	159	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Ανάλυση κινδύνου σε αποδόσεις μετοχών ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών με τη μέθοδο VaR	el
dc.title.alternative	Risk analysis in European airlines stock returns with VaR method	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων	el
dc.description.abstractEN	In this thesis, it was carried out a risk analysis process using the Value at Risk method on seven leading European Airlines stock returns. Before the description of this process and the definition of each series risk level, an introductory framework was formed. Specifically, in the first chapter it is unfolded, in detail, the facts that made the aviation industry what it is today. The history, the contemporary environment with industry opportunities and endorsements, core activities and costs, competitive advantages and the European framework, depict most of the modern aviation industry. The second chapter is dedicated to risk concept with the description of the term, risk categorization and finally, risk management for optimal decision-making. In the third chapter, it is described the risk analysis process with the most essential conceptual and econometric contributions to the best investment determination. In conclusion, risk analysis process is performed using the ARIMA models and the conditional heteroskedasticity ARCH – GARCH models. At the beginning of the chapter, each company profile is described and after that, with electronic programs support, it is given the data presentation, their behavior analyzation and finally, the risk degree of each of these investments.	el
dc.contributor.master	Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)	el
dc.subject.keyword	Κίνδυνος	el
dc.subject.keyword	Αβεβαιότητα	el
dc.subject.keyword	Χρονοσειρές	el
dc.subject.keyword	Λευκός θόρυβος	el
dc.subject.keyword	Τυχαίος περίπατος	el
dc.subject.keyword	Αυτοσυσχέτιση	el
dc.subject.keyword	Μερική αυτοσυσχέτιση	el
dc.subject.keyword	Στασιμότητα	el
dc.subject.keyword	ARCH - GARCH υποδείγματα	el
dc.subject.keyword	Value at Risk	el
dc.subject.keyword	Μεικτά υποδείγματα	el
dc.date.defense	2023-06-13

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: PITSA_mde2146.pdf
Μέγεθος:: 4.089Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Department of Business Administration

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα