Μέτρηση των επιδόσεων των ελληνικών εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
| dc.contributor.author | Χαραλαμπίδη, Ελένη Ε. | |
| dc.date.accessioned | 2007-05-23T07:46:14Z | |
| dc.date.available | 2007-05-23T07:46:14Z | |
| dc.date.issued | 2007-05-23T07:46:14Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1371 | |
| dc.description.abstract | Οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), έχoυν ως αποστολή να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα κεφάλαια που τους εμπιστεύονται οι αποταμιευτές, τοποθετώντας τα σε χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Πόσο αποτελεσματικές είναι όμως οι ΑΕΔΑΚ στην πράξη; Η χρηματοοικονομική θεωρία έχει αναπτύξει μεθοδολογίες αξιολόγησής τους – με βάση τα κριτήρια Sharpe, Treynor και Jensen- τα οποία φαίνεται να οδηγούν σε φερέγγυες εκτιμήσεις. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, εφαρμόζονται οι πιο πάνω μεθοδολογίες στα δεδομένα δείγματος ελληνικών ΑΕΔΑΚ, ώστε να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται στην αποστολή τους. Τα αποτελέσματα εισηγούνται ότι, κατά μέσο όρο, οι διαχειριστές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεν καταφέρνουν να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα από μια απλή επενδυτική στρατηγική επένδυσης στον Γενικό Δείκτη Τιμών. Αντίστοιχες εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς τόσο για την ελληνική όσο και για τις περισσότερες ξένες αγορές και έχουν καταλήξει σε παρόμοια αποτελέσματα. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Διατριβές | |
| dc.subject | Αμοιβαία κεφάλαια -- Ελλάδα | |
| dc.title | Μέτρηση των επιδόσεων των ελληνικών εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1371 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 332.6327 ΧΑΡ | |
| dc.description.abstractEN | Mutual Fund Companies have as mission to manage efficiently the amounts of money that people invest to risky financial products. But, how much efficiently do these companies work in practice? The Financial Theory has developed assessment methods – such as the criteria Sharpe, Treynor and Jensen- which seem to lead to safe evaluations. Within the framework of the current dissertation, these methods have applied to a sample of data of Greek Mutual Fund Companies, in order to assess the effectiveness of their management. The results suggest that Mutual Funds produce inferior returns than a simple investment strategy of investing in the General Index. Numerous other studies have addressed the same subject for the Greek as well as other stock markets and have presented similar results. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές