Εκτίμηση και πρόβλεψη του πιστωτικού κινδύνου βάσει των συστημάτων διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου

Βαρβαρρήγος, Χρήστος

dc.contributor.advisor	Αγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.author	Βαρβαρρήγος, Χρήστος
dc.date.accessioned	2021-07-27T07:57:29Z
dc.date.available	2021-07-27T07:57:29Z
dc.date.issued	2021-07-26
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13614
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1037
dc.description.abstract	Ο κίνδυνος αθέτησης ορίζεται ως η αβεβαιότητα που περιβάλλει την ικανότητα μιας εταιρείας ή ενός φυσικού προσώπου να εκπληρώσει τα χρέη και τις υποχρεώσεις της. Προκειμένου να αντισταθμιστεί η αβεβαιότητα των δανειστών, η διαχείριση κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ερευνητικά θέματα στο συγκεκριμένο κλάδο, εκτελώντας μια σειρά πιθανολογικών εκτιμήσεων για την πιθανότητα αθέτησης, χρησιμοποιώντας μια σειρά μοντέλων για τις παραπάνω προβλέψεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της δομής και των βασικών παραμέτρων του πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο των μοντέλων του Merton. Στην εργασία μελετώνται βιβλιογραφικά οι βασικές έννοιες και παράμετροι εφαρμογής των παραπάνω μοντέλων. Αρχικά αναλύεται η έννοια του χρηματοπιστωτικού κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα και οι επιχειρήσεις, η δομή και η λειτουργία του πιστωτικού κινδύνου και ο τρόπος μοντελοποίησης του. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση του μοντέλου του Merton στη εξελιγμένη περίπτωση του KMV (Kealhofer, McQuown and Vasicek) μοντέλου. Τέλος, πραγματοποιείται μια δοκιμή του μοντέλου, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα, ώστε να εξεταστεί η Πιθανότητα Αθέτησης διάφορων εταιρειών, βάσει διαφορετικών χρηματοοικονομικών συνθηκών.	el
dc.format.extent	79	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Εκτίμηση και πρόβλεψη του πιστωτικού κινδύνου βάσει των συστημάτων διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου	el
dc.title.alternative	Estimation and prediction of credit risk based on rating transition systems	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	Default risk is defined as the uncertainty surrounding the ability of a company or a natural person to fulfill their debts and obligations. In order to offset the lenders’ uncertainty, risk management in the financial sector is one of the most important research subjects in this field, performing a series of probabilistic assessments on the likelihood of default by using a series of models for the aforementioned predictions. The aim of the present paper is the analysis of the structure and basic parameters of credit risk in the context of Merton’s models. This paper studies bibliographically the basic concepts and parameters for application of the aforementioned models. Firstly, there is an analysis of the concepts of financial risk faced by institutions and businesses, the structure and function of credit risk, and the way of modelling it; this is followed by an analysis of Merton’s model in the advanced case of the KMV (Kealhofer, McQuown and Vasicek) model. Lastly, a trial of the model is implemented, using real data in order to examine the Default Possibility for various companies based on different financial circumstances.	el
dc.contributor.master	Εφαρμοσμένη Στατιστική	el
dc.subject.keyword	KMV model	el
dc.subject.keyword	Probability of default	el
dc.subject.keyword	Merton's KMV	el
dc.subject.keyword	Πιστωτικός κίνδυνος	el
dc.subject.keyword	Απόσταση από αθέτηση	el
dc.subject.keyword	Merton	el
dc.date.defense	2021-07-16

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Varvarrigos_MES18001.pdf
Μέγεθος:: 653.8Kb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα