Show simple item record

dc.contributor.authorΛυμπερόπουλος, Δημήτρης Π.
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία διερευνάται η επίδραση της Θεωρίας των Martingales στη Θεωρία Κινδύνου και δίνονται κάποιες εφαρμογές των παραπάνω στα χρηματοοικονομικά. Συγκεκριμένα, παρατίθεται ένας martingale – χαρακτηρισμός της διαδικασίας Poisson και επισημαίνεται η συνεισφορά των martingales στο πρόβλημα της χρεοκοπίας. Επίσης, αναλύεται ένα υπόδειγμα μη κερδοσκοπικών αγορών, υποθετικά, για τη μελέτη ισοδύναμων ως προς ένα martingale κατανομών πιθανότητας, επάνω στο βασικό χώρο πιθανότητας μιας σύνθετης διαδικασίας Poisson. Η εν λόγω μελέτη βρίσκει εφαρμογή στις αρχές υπολογισμού πριμ (premium calculation principles).
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.subjectMartingales (Mathematics)
dc.subjectΔιαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι
dc.titleMartingales στη θεωρία κινδύνου με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
dc.typeMaster Thesis
dc.identifier.call519.2'87 ΛΥΜ
dc.description.abstractENThe impact of the martingales in Risk Theory is investigated and some applications of the above in finance are given. More precisely, a martingale characterization of the Poisson process is presented and the contribution of the martingales to the ruin problem is pointed out. Moreover, a model of arbitrage free markets is assumed to study martingale equivalent probability distributions on the basic probability space of a compound Poisson process. The latter is applied to premium calculation principles.

Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»