Ποσοτικά μέτρα κινδύνου με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά και στον αναλογισμό
| dc.contributor.advisor | Σεβρόγλου, Βασίλειος | |
| dc.contributor.author | Παπαβασιλείου, Βασίλειος | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-06T07:34:29Z | |
| dc.date.available | 2019-11-06T07:34:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12264 | |
| dc.description.abstract | Στην εργασία αυτή μελετώνται ποσοτικά μέτρα κινδύνου τα οποία αποτελούν ένα διαχρονικό, επίκαιρο και σημαντικό αντικείμενο μελέτης της χρηματοοικονομικής και αναλογιστικής επιστήμης. Θα περιγραφεί η θεωρία που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα μέτρα κινδύνου, η χρησιμότητά τους στην απεικόνιση κινδύνων, ο διαχωρισμός τους σε διάφορες κλάσεις, καθώς και η σύνδεση αυτών με εποπτικά-ρυθμιστικά πλαίσια του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν και θα συγκριθούν τα επικρατέστερα ποσοτικά μέτρα κινδύνου, η «Αξία σε Κίνδυνο» (Value at Risk) και το «Αναμενόμενο Έλλειμμα» (Expected Shortfall). Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, θα αναφερθούν οι διάφορες μέθοδοι εκτίμησης των «Αξία σε Κίνδυνο» και «Αναμενόμενο Έλλειμμα», δίνοντας έμφαση στη παραμετρική μέθοδο και την ανάλυση χρονοσειρών που τη διέπει. Τέλος, θα δοθεί εμπειρική εφαρμογή χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας για την εκτίμηση κινδύνου δύο χρηματιστηριακών δεικτών και θα εξαχθούν συμπεράσματα. | el |
| dc.format.extent | 107 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.title | Ποσοτικά μέτρα κινδύνου με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά και στον αναλογισμό | el |
| dc.title.alternative | Quantitative measures of risk with applications in finance and actuarial science | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In this thesis, quantitative risk measures which consist a timeless, topical and crucial subject of financial and actuarial science, are studied. The theory that has been developed around risk measures, their categorization into several classes, their importance at mapping the risk, as well as, their connection with the regulating-supervisory framework that define financial organizations, are presented. In addition, the most prominent quantitative risk measures, “Value-at-Risk” (VaR) and “Expected Shortfall” (ES), are analyzed and compared. In the framework of this work, the estimation methods of “Value-at-Risk” and “Expected Shortfall” are mentioned, giving emphasis on the parametric method and the time series analysis that defines it. Finally, this thesis ends with an empirical application, using numerous conditional heteroscedasticity models for the risk estimation of two stock indexes and giving some conclusions. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Αξία σε κίνδυνο | el |
| dc.subject.keyword | Αναμενόμενο έλλειμμα | el |
| dc.subject.keyword | Ανάλυση χρονοσειρών | el |
| dc.subject.keyword | Παραμετρική μοντελοποίηση | el |
| dc.date.defense | 2019-10-11 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές