Show simple item record

dc.contributor.advisorΠιτσέλης, Γεώργιος
dc.contributor.authorΛυμπέρης, Γεώργιος
dc.description.abstractΣτόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η εκτίμηση του αποθέματος με μεθόδους που δεν επηρεάζονται από ακραίες τιμές (outliers) ή μεγάλα άλματα (large jumps), μεταξύ των ετών εξέλιξης των ζημιών. Η μελέτη επικεντρώνεται στην μέθοδο αποθεματοποίησης Chain Ladder, που είναι μια μέθοδος «ευαίσθητη» σε ακραίες τιμές. Παρουσιάζονται τρόποι και μεθοδολογίες ώστε η Chain Ladder να γίνει πιο ανθεκτική (Robust Chain Ladder) και τα αποτελέσματά της να μην επηρεάζονται από την εμφάνιση ακραίων τιμών. Παράλληλα, προτείνονται τρόποι ανίχνευσης των έκτοπων τιμών, σε ένα τρίγωνο εξέλιξης ζημιών αλλά και η επεξεργασία ( ή αφαίρεση) των ακραίων αυτών τιμών, χωρίς να επηρεάζεται ο γενικότερος υπολογισμός του αποθέματος ζημιών. Τέλος, μέσω δύο ακόμη μεθόδων της Mack Method και της Bootstrap Method, χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του τυπικού σφάλματος, για το αντίστοιχο αποτέλεσμα της Chain Ladder. Λόγω της «ευαισθησίας» των μεθόδων αυτών σε ακραίες τιμές, παρουσιάζονται παρεμβάσεις ώστε οι μέθοδοι Mack και Bootstrap να γίνουν πιο ανθεκτικές (Robust Mack Method και Robust Bootstrap Method), για να μην επηρεάζονται από την εμφάνιση έκτοπων τιμών (outliers) ή μεγάλων αλμάτων (large jumps). Με τον τρόπο αυτό, γίνεται πιο εμφανές αν το απόθεμα που υπολογίζεται είναι ακριβές ή αποκλίνει σημαντικά από την πραγματική του τιμή. Για να γίνουν πιο κατανοητές οι μέθοδοι και οι εφαρμογές τους, δίνονται αναλυτικά τόσο η θεωρία τους, όσο και ένα αναλυτικό παράδειγμα για την κάθε μία.el
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.titleΑνθεκτικές μέθοδοι αποθεματοποίησηςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe purpose of this thesis is the robust estimation of reserve, in run off triangles with outliers or large jumps. The main reserving method is Chain Ladder, which is sensitive to outliers or large claims. In this thesis, we propose some changes in the way Chain Ladder is applied, in order to give a robust estimation of reserve and not be affected by outliers (Robust Chain Ladder). However, a method which detects outliers in a run off triangle, is very important. Therefore, is present not only a way to detect outliers but also an idea to deal with those outliers or large jumps. Last but not least, it is essential for the standard error of the method to be measured, in order to be sure that the reserve estimated was the real one. Two well-known methods, Mack method and Bootstrap Method, are presented. However, these methods are also sensitive to outliers or large jumps, therefore a robust transform of these methods is also presented. Finally, for each method the theory and an analytical example are given, so that the methods be more understood.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΑνθεκτικές μέθοδοιel
dc.subject.keywordRobust reservingel

Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»