Στοχαστική μοντελοποίηση για τον υπολογισμό τυχαίων απαιτήσεων θνησιμότητας μέσω παραγώγων θνησιμότητας
| dc.contributor.advisor | Σεβρόγλου, Βασίλειος | |
| dc.contributor.author | Μαυρομάτης, Γεώργιος | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-03T09:13:17Z | |
| dc.date.available | 2019-04-03T09:13:17Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-01 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11910 | |
| dc.description.abstract | Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε τη στοχαστική μοντελοποίηση τυχαίων απαιτήσεων θνησιμότητας μέσω παραγώγων θνησιμότητας για μελλοντικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίου. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες και κυρίως στις ΗΠΑ επενδύουν τρισεκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές που δίνουν την δυνατότητα δικαιώματος προέραισης ακύρωσης συμβολαίων αποταμίευσης με εγγυημένα ποσοστά ακύρωσης. Ωστόσο αν και ο κίνδυνος του επιτοκίου είναι σταθερά προβλέψιμος ο κίνδυνος θνησιμότητας δεν είναι. Με βάση τα παραπάνω μέσω της στοχαστικής μοντελοποίησης η εταιρία μπορεί να ορίσει για τον αντισυμβαλλόμενο δυο στοχαστικές μεταβλητές, αυτή του επιτοκίου και αυτή της θνησιμότητας. Επιπλέον απο αναλογιστική σκοπιά ο υπολογισμός του κινδύνου θνησιμότητας δεν γίνεται για χρόνο t για ένα άτομο ηλικίας x, ως αριθμό μ_χ (t) αλλά ως ένα τυχαίο προθεσμιακό συμβόλαιο μ ̃_x (t) απο το οποίο αναμένουμε θνησιμότητα ίση με μ_χ (t) =E(μ ̃_x (t) ). Συμπερασματικά οι δυο αυτοί κίνδυνοι μπορούν να αντισταθμιστούν και το προϊόν ακύρωσης να τιμολογηθεί με τη βοήθεια χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει ασφάλειες, έσοδα και ομόλογα χωρίς χρεώσεις μέσω διακριτού και συνεχούς πλαισίου τιμολόγησης. | el |
| dc.format.extent | 103 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Στοχαστική μοντελοποίηση για τον υπολογισμό τυχαίων απαιτήσεων θνησιμότητας μέσω παραγώγων θνησιμότητας | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In this paper we will study the stochastic modeling of accidental mortality claims through future mortality derivatives and interest rate risk. Most insurance companies and especially in the US, they are investing trillions of dollars in policies that allow for the right of cancellation of savings contracts with guaranteed cancellation rates. However, although the interest rate risk is firmly predictable, the risk of mortality is not. Based on the above through the stochastic modeling the company may determine for the counterparty two stochastic variables, that of the interest rate and that of the mortality. Moreover, from the actuarial point of view, the calculation of the mortality risk is not made for a time t for a person aged x as a number μ_χ (t) but as a random term contract μ ̃_x (t) from which we expect mortality equal to μ_χ (t) =E(μ ̃_x (t)). In conclusion, these two risks can be offset, and the cancellation product can be priced through a portfolio that includes unsecured bills, revenues, and debentures through a distinct and consistent pricing framework. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Κίνηση Brown | el |
| dc.subject.keyword | Στοχαστική μοντελοποίηση | el |
| dc.subject.keyword | Κίνδυνος θνησιμότητας | el |
| dc.subject.keyword | Δικαιώματα προαίρεσης | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματοοικονομικά παράγωγα | el |
| dc.subject.keyword | Ράντες | el |
| dc.subject.keyword | Στοχαστικές διαδικασίες | el |
| dc.subject.keyword | Κίνηση Brown | el |
| dc.date.defense | 2019-02-01 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές