| dc.contributor.advisor | Σεβρόγλου, Βασίλειος | |
| dc.contributor.author | Κατσένιου, Ευτυχία | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-30T09:40:33Z | |
| dc.date.available | 2018-08-30T09:40:33Z | |
| dc.date.issued | 2018-07 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11365 | |
| dc.description.abstract | Μέσα από τη παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται παρουσίαση μεθόδων τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης (options) με χρήση της μεθόδου προσομοίωσης Monte Carlo. Αρχικά γίνεται εισαγωγή σε βασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων και της Στοχαστικής θεωρίας ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να κατανοήσει τη Απλή και Γεωμετρική κίνηση Brown. Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικά χρηματοοικονομικά προϊόντα με ειδικότερη βαρύτητα στα Δικαιώματα Προαίρεσης. Γίνεται η παρουσίαση της μεθόδου Black & Scholes και παρουσιάζονται ο τρόπος εύρεσης της εξίσωσης του μοντέλου καθώς και η λύση της. Έχοντας αναφέρει όλο το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση του μοντέλου Black & Scholes, εφαρμόζουμε το μοντέλο με τη βοήθεια του προγράμματος MATLAB και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo δίνουμε παράδειγμα τιμολόγησης ενός δικαιώματος προαίρεσης. Μέσα από κώδικες της MATLAB προσομοιώνουμε τα μονοπάτια της τιμής ενός δικαιώματος και τιμολογούμε ένα «exchange» option. Στο τελευταίο μέρος παρουσιάζεται μία επέκταση του μοντέλου των Black & Scholes το οποίο ονομάζεται ’’Jump Diffusion Model’’. Η επέκταση αυτή αφορά τη προσθήκη τυχαίων μεταβολών (αλμάτων) στο μοντέλο Black&Scholes. | el |
| dc.format.extent | 71 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.title | Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης μέσω Monte Carlo | el |
| dc.title.alternative | Monte Carlo methods for option pricing | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | Through this master thesis attempts to present methods of pricing options using the Monte Carlo simulation method. Initially, basic concepts of Probability theory and Stochastic Processes are introduced so that the reader is able to understand the Simple and Geometric Brownian motion. The Black & Scholes method is presented and so the way to solve the model equation and its solution. All the theoretical backgrounds are stated for the understanding of the Black & Scholes model via Monte Carlo simulation method using the MATLAB program. Also at the end an example of option pricing is given. Through MATLAB codes, which are presented in the Appendix A, we simulate the paths of the price of an «exchange» option. At the end, an extension of the Black & Scholes model is presented, called “Jump Diffusion Model”. This extension involves the addition of random changes (jumps) to the model of Black & Scholes. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Monte Carlo method | el |
| dc.subject.keyword | Προσομοίωση Monte Carlo | el |
| dc.subject.keyword | Δικαιώματα προαίρεσης | el |
| dc.subject.keyword | Στοχαστικά μοντέλα | el |
| dc.date.defense | 2018-07 | |
