Στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος με Μαρκοβιανή εξάρτηση

Παναγιωτάκου, Μαρία - Χριστίνα Γ.

dc.contributor.advisor	Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος
dc.contributor.author	Παναγιωτάκου, Μαρία - Χριστίνα Γ.
dc.date.accessioned	2018-01-17T13:24:20Z
dc.date.available	2018-01-17T13:24:20Z
dc.date.issued	2017-11
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10617
dc.description.abstract	Παρατηρώντας τις εμφανίσεις των ζημιών και των αντίστοιχων αποζημιώσεων σε μία ασφαλιστική εταιρία γίνεται σαφές ότι οι εξελίξεις στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, ακόμη και οι καιρικές εναλλαγές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο αφού επηρεάζουν τα ως άνω μεγέθη σε μεγάλο βαθμό. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τις στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος σε χαρτοφυλάκια κινδύνων σε Μαρκοβιανό περιβάλλον. Ειδικότερα, θα δούμε πως οι στοχαστικές διαδικασίες αντανακλούν καλύτερα την πραγματικότητα σε σχέση με το κλασικό μοντέλο της Θεωρίας Κινδύνων. Επιπροσθέτως, θα αναφερθούμε ιδιαιτέρως σε ορισμένα μέτρα κινδύνου όπως η πιθανότητα χρεοκοπίας και η πιθανότητα μη χρεοκοπίας ή αλλιώς επιβίωσης, το έλλειμμα κατά τη στιγμή της χρεοκοπίας αλλά και πριν από αυτή καθώς επίσης και σχέσεις που συνδέουν τα μεγέθη αυτά μέσω της συνάρτησης των Gerber- Shiu. Τέλος, θα μελετηθούν τα αναμενόμενα μερίσματα και η αναμενόμενη παρούσα αξία αυτών, όταν υπάρχει στρατηγική καταβολής σταθερού μερίσματος.	el
dc.format.extent	104	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος με Μαρκοβιανή εξάρτηση	el
dc.title.alternative	Stohastic surplus processes under Markovian dependence	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	Observing the occurrences of losses and corresponding indemnities to an insurance company, it is clear that developments in the economic and political environment, even weather variations, play an important role, since they affect the above figures to a large extent. The purpose of this paper is to study stochastic surplus processes in risk portfolios in a Markov environment. In particular, we will see how the stochastic processes better reflect reality in relation to the classic model of Risk Theory. In addition, we will refer in particular to certain risk measures such as the probability of bankruptcy and the probability of non-bankruptcy or survival, the deficit at the time of and before the bankruptcy, as well as relations linking these sizes through the Gerber-Shiu function. Finally, the expected dividends and their expected present value will be studied when there is a fixed dividend strategy.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Θεωρία κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Στοχαστικές διαδικασίες	el
dc.subject.keyword	Χαρτοφυλάκια	el
dc.subject.keyword	Συναρτήσεις	el
dc.subject.keyword	Χρεοκοπία	el
dc.subject.keyword	Μαρκοβιανές διαδικασίες	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Panagiotakou_Maria Christina.pdf
Μέγεθος:: 1.464Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές