Show simple item record

Στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος με Μαρκοβιανή εξάρτηση

dc.contributor.advisorΧατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος
dc.contributor.authorΠαναγιωτάκου, Μαρία - Χριστίνα Γ.
dc.description.abstractΠαρατηρώντας τις εμφανίσεις των ζημιών και των αντίστοιχων αποζημιώσεων σε μία ασφαλιστική εταιρία γίνεται σαφές ότι οι εξελίξεις στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, ακόμη και οι καιρικές εναλλαγές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο αφού επηρεάζουν τα ως άνω μεγέθη σε μεγάλο βαθμό. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τις στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος σε χαρτοφυλάκια κινδύνων σε Μαρκοβιανό περιβάλλον. Ειδικότερα, θα δούμε πως οι στοχαστικές διαδικασίες αντανακλούν καλύτερα την πραγματικότητα σε σχέση με το κλασικό μοντέλο της Θεωρίας Κινδύνων. Επιπροσθέτως, θα αναφερθούμε ιδιαιτέρως σε ορισμένα μέτρα κινδύνου όπως η πιθανότητα χρεοκοπίας και η πιθανότητα μη χρεοκοπίας ή αλλιώς επιβίωσης, το έλλειμμα κατά τη στιγμή της χρεοκοπίας αλλά και πριν από αυτή καθώς επίσης και σχέσεις που συνδέουν τα μεγέθη αυτά μέσω της συνάρτησης των Gerber- Shiu. Τέλος, θα μελετηθούν τα αναμενόμενα μερίσματα και η αναμενόμενη παρούσα αξία αυτών, όταν υπάρχει στρατηγική καταβολής σταθερού μερίσματος.el
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.titleΣτοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος με Μαρκοβιανή εξάρτησηel
dc.title.alternativeStohastic surplus processes under Markovian dependenceel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENObserving the occurrences of losses and corresponding indemnities to an insurance company, it is clear that developments in the economic and political environment, even weather variations, play an important role, since they affect the above figures to a large extent. The purpose of this paper is to study stochastic surplus processes in risk portfolios in a Markov environment. In particular, we will see how the stochastic processes better reflect reality in relation to the classic model of Risk Theory. In addition, we will refer in particular to certain risk measures such as the probability of bankruptcy and the probability of non-bankruptcy or survival, the deficit at the time of and before the bankruptcy, as well as relations linking these sizes through the Gerber-Shiu function. Finally, the expected dividends and their expected present value will be studied when there is a fixed dividend strategy.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΘεωρία κινδύνουel
dc.subject.keywordΣτοχαστικές διαδικασίεςel
dc.subject.keywordΜαρκοβιανές διαδικασίεςel

Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»