Μέθοδοι Monte Carlo προσομοίωσης σε μοντέλα της αναλογιστικής επιστήμης
| dc.contributor.advisor | Μπούτσικας, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Αγγελοπούλου, Ειρήνη | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T08:42:22Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T08:42:22Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10249 | |
| dc.description.abstract | Η μοντελοποίηση και προσομοίωση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την Αναλογιστική Επιστήμη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καθόλου εύκολη ή εφικτή η αναλυτική επίλυση πρακτικών προβλημάτων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά θα παρουσιάσουμε τις αρχές υπολογισμού ασφαλίστρων και τα σημαντικότερα μέτρα κινδύνου και θα αναφερθούμε στις ιδιότητες που πρέπει αυτά να ικανοποιούν. Στο Κεφάλαιο 3, θα παρουσιάσουμε αναλογιστικές μεθόδους των ασφαλίσεων ζωής, όπως και τον υπολογισμό του ασφαλίστρου και του αρχικού αποθέματος ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Στην συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις μεθόδους των γενικών ασφαλίσεων. Αρχικά θα περιγράψουμε το ατομικό και συλλογικό μοντέλο κινδύνου και έπειτα θα ορίσουμε την πιθανότητα χρεοκοπίας σύμφωνα με το μοντέλο Cramer-Lundberg. Στο τελευταίο και σημαντικότερο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα παρουσιάσουμε και θα υλοποιήσουμε εφαρμογές προσομοίωσης συγκεκριμένων πρακτικών προβλημάτων ή μοντέλων που παρουσιάσαμε στα αρχικά κεφάλαια. Η προσομοίωση υλοποιείται μέσω του στατιστικού πακέτου R. | el |
| dc.format.extent | 60 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Μέθοδοι Monte Carlo προσομοίωσης σε μοντέλα της αναλογιστικής επιστήμης | el |
| dc.title.alternative | Monte Carlo methods in actuarial modeling | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | Modeling and Simulation are very important tools for actuarial science, as in many cases analytic solutions may not be available or very difficult to obtain. In this MSc thesis we will initially review the most important premium principles and risk measures and examine the properties that they must satisfy (Chapters 1 and 2). In Chapter 3, we will present specific actuarial methods of life insurance, as well as the calculation of the premium and the prospective reserve of a term insurance contract. In addition we will also review several methods of nonlife insurance. We will describe the individual and collective model and define the ruin probability according to the Cramer-Lundberg model. In the final and most important chapter we study via Monte Carlo Simulation most of the actuarial methods we presented in the preceding chapters. All simulations are performed using the statistical pack-age R. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Προσομοίωση Monte Carlo | el |
| dc.subject.keyword | Premium | el |
| dc.subject.keyword | Ασφάλιστρα | el |
| dc.subject.keyword | Risk | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές