Στην εργασία αυτή αναλύουμε την μονομεταβλητή και την πολυμεταβλητή θεωρία ακραίων τιμών, με την σύνδεσή τους να επιτυγχάνεται μέσω των copulas. Εν συνεχεία, υπολογίζουμε τις 95% και 99% αξίες σε κίνδυνο, για τον κίνδυνο ...

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα παρουσιάσουμε ένα διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του ασφαλίστρου, ο οποίος βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατανομής που ακολουθεί ο κίνδυνος που θέλουμε να ασφαλίσουμε. Με ...

Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε τη μερική διαφορική εξίσωση των Black-Scholes, θα αποδείξουμε την γενική της λύση, και στη συνέχεια θα κάνουμε εφαρμογή αυτής στην τιμολόγηση δικαιωμάτων ευρωπαϊκού τύπου. Αρχικά τοποθετούμε ...

Στη παρούσα εργασία εξετάζουμε τη προβλεπτική ικανότητα της μερισματικής απόδοσης για το ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών σε 11 ανεπτυγμένες χώρες. Υπολογίζουμε παλινδρομικές προβλέψεις και ελέγχουμε στατιστικά τη προβλεπτική ...

Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση κατέδειξε την ανεπάρκεια στην χρηματοδότηση και ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οδήγησε στη δημιουργία νέων κανόνων κάτω από το ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ. Οι ...

Στην εργασία αυτή, γίνεται μία προσπάθεια να συνταχθεί μία αναλογιστική μελέτη για ένα επικουρικό ταμείο κοινωνικής ασφάλισης. Χρησιμοποιείται ο όρος “γίνεται μία προσπάθεια” καθώς δεν θα μπορούσε να καταστεί επιτυχώς η ...

Στην παρούσα εργασία μελετούνται μέθοδοι μέτρησης της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών οργανισμών με χρήση συναρτήσεων σύζευξης. Παρουσιάζονται και περιγράφονται αναλυτικά οι συναρτήσεις σύζευξης και ο τρόπος σύνδεσής τους ...

Για την κάλυψη πιθανών μελλοντικών απαιτήσεων, οι εταιρείες γενικών ασφαλίσεων πρέπει να διαθέτουν το απαραίτητο αποθεματικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας Solvency II. Για το λόγο αυτό, είναι ...

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνήθηκε η επίδραση της ψυχολογίας των επενδυτών στις αποφάσεις τους και μέσω αυτών στις τιμές των μετοχών. Η διερεύνηση της πιο πάνω σχέσης πραγματοποιήθηκε με βάση αντίστοιχα δεδομένα ...