Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Καλογιαννίδης, Δημήτρης"
-
Εκτίμηση του συντελεστή συσχέτισης και αξία σε κίνδυνο : σφάλμα υποδείγματος και στοχαστική μεταβλητότητα
Καλογιαννίδης, Δημήτρης (2006-01-01)Η παρούσα εργασία μελετά την επίδραση της εσφαλμένης εκτίμησης του συντελεστή συσχέτισης στον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο (Value-at-Risk, VaR) σε περιβάλλον στοχαστικής μεταβλητότητας. Τα τελευταία χρόνια το VaR είναι ...