Πλοήγηση ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Διαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα"
Αποτελέσματα 89-96 από 96
-
Υποδείγματα θεωρίας κινδύνου σε ένα οικονομικό πειρβάλλον
(2011-06-01)Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η επίδραση των μακροοικονομικών παραγόντων, όπως ο πληθωρισμός και το επιτόκιο στην κλασσική θεωρία κινδύνου. Στα πλαίσια εξετάζονται αρχικά το υπόδειγμα των Delbean και Haezendonck, ... -
Υποδείγματα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου : εφαρμογή σε ελληνικές εισηγμένες
(2011-10-24)Ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την έννοια και τα είδη του πιστωτικού κινδύνου, την ιστορία και τα μοντέλα μέτρησης του, καθώς και να εφαρμόσει ένα από αυτά τα μοντέλα (σύμφωνα με κάποια ... -
Υποδείγματα πρόβλεψης πτώχευσης εταιριών: επισκόπηση των διαθέσιμων μεθοδολογιών που υπάρχουν στον επιστημονικό χώρο της πρόβλεψης πτωχεύσεων με σχολιασμό της δυνατότητας εφαρμογής τους στην Ελλάδα. Διερεύνηση λοιπων θεμάτων που σχετίζονται με το οικονομικό φαινόμενο της πτώχευσης. Παρουσίαση και αξιόληση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνου χορηγήσεων μεγάλης ελληνικής τράπεζας, όπου χρησιμοποιείται ευρέως υπόδειγμα πρόβλεψης πτώχευσης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1999)Οι αντικειμενικοί σκοποί αυτής της εργασίας σχετίζονται άμεσα με το οικονομικό φαινόμενο της οικονομικής δυσχέρειας και την νομική του έκφραση που ορίζεται ως πτώχευση. Πρώτος σκοπός της εργασίας είναι η εισαγωγή όλων των ... -
Υπολογισμός αξίας σε κίνδυνο στις τραπεζικές μετοχές εισηγμένων στο ΧΑΑ
(2014-11-20)Ο κίνδυνος αγοράς ενός χαρτοφυλακίου αναφέρεται στην πιθανότητα χρηματοοικονομικών απωλειών μιας συντονισμένης κίνησης οικονομικών μεταβλητών όπως το επιτόκιο και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η ποσοτικοποίηση του κινδύνου ... -
Υπολογισμός της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk) των χρηματιστηριακών τίτλων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιριών του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010)Στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε η έννοια του Κινδύνου και ο υπολογισμός του με την εφαρμογή της μεθόδου Value at Risk (VaR). Η μέθοδος αυτή εκτιμά τη μέγιστη αναμενόμενη απώλεια μιας επένδυσης για δεδομένη χρονική περίοδο ... -
Υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο στις ελληνικές μετοχές
(2014-05-06)Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ο ορισμός της αξίας σε κίνδυνο (VaR) και τα μοντέλα υπολογισμού της. Η εκτίμηση σε κίνδυνο είναι εργαλείο μέτρησης κινδύνου. Εκτιμάται η αξία σε κίνδυνο σε 10 μετοχές του ... -
Υπολογισμός του επενδυτικού κινδύνου με εναλλακτικά δεδομένα
(2011-12-13)Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον υπολογισμό του συστηματικού κινδύνου των μετοχών με τη χρήση εναλλακτικών δεδομένων, όπως τιμές ανοίγματος, μέγιστες, ελάχιστες και τιμές κλεισίματος, στα πλαίσια της ... -
Φράγματα για τη συνάρτηση της αναμενόμενης προεξοφλημένης ποινής (expected discounted penalty function) στη θεωρία κινδύνων
(2010-02-03)Μία συνάρτηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια στη θεωρία κινδύνων αποτελεί η συνάρτηση της αναμενόμενης προεξοφλημένης ποινής (expected discounted penalty function). Ειδικές περιπτώσεις της συνάρτησης αυτής ...